PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDG с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPDG с PRWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

SPDG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности SPDG и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPDG и PRWAX

2026 (YTD)202520242023
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.94%11.66%20.22%8.14%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		-9.59%26.78%25.24%6.52%

Доходность по периодам

С начала года, SPDG показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -9.59%.

SPDG

1 день
-0.04%
1 месяц
-5.10%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.27%
1 год
13.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRWAX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
19.69%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.67%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGXPRWAX с FDSVX

Сравнение комиссий SPDG и PRWAX

SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.

PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Доходность на риск

SPDG vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDG c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDGPRWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.03

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.66

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

4.75

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDG vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDG на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWAX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDG и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDGPRWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.03

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.60

+0.61

Корреляция

Корреляция между SPDG и PRWAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDG и PRWAX

Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности PRWAX в 18.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.94%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		18.43%16.66%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Просадки

Сравнение просадок SPDG и PRWAX

Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и PRWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPDGPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-55.06%

+39.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-14.05%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-11.33%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-9.92%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.79%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDG и PRWAX

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) составляет 3.91%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что SPDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPDGPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

6.07%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

12.83%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

19.62%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

17.93%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.20%

18.84%

-4.64%