PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDG с PDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPDG с PDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO).

SPDG и PDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SPDG и PDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPDG и PDIV.TO

2026 (YTD)202520242023
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.94%11.66%20.22%8.14%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		-0.16%21.37%1.97%4.35%
Разные валюты инструментов

SPDG торгуется в USD, в то время как PDIV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PDIV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPDG показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у PDIV.TO с доходностью -0.16%.

SPDG

1 день
-0.04%
1 месяц
-5.10%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.27%
1 год
13.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDIV.TO

1 день
1.59%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
5.13%
1 год
17.74%
3 года*
8.75%
5 лет*
5.64%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT
Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с DGSPDIV.TO с USCL.TO

Сравнение комиссий SPDG и PDIV.TO

SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PDIV.TO в 0.77%.

PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Доходность на риск

SPDG vs. PDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDG c PDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDGPDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.52

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.17

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.16

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

11.42

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDG vs. PDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDG на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа PDIV.TO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDG и PDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDGPDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.52

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.36

+0.85

Корреляция

Корреляция между SPDG и PDIV.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDG и PDIV.TO

Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности PDIV.TO в 12.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.94%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		12.30%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%

Просадки

Сравнение просадок SPDG и PDIV.TO

Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки PDIV.TO в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и PDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPDGPDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-30.64%

+14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-8.36%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-3.25%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-4.40%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.63%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDG и PDIV.TO

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) имеют волатильность 3.91% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPDGPDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.78%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

6.92%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

11.74%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

13.01%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.20%

16.69%

-2.49%