PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDG с DFND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPDG с DFND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND).

SPDG и DFND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPDG и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPDG и DFND

2026 (YTD)202520242023
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.94%11.66%20.22%8.14%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%-0.14%

Доходность по периодам

SPDG

1 день
-0.04%
1 месяц
-5.10%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.27%
1 год
13.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.63%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.58%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с QAIDFND с CLSEDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Сравнение комиссий SPDG и DFND

SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Доходность на риск

SPDG vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDG c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDGDFNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.38

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.69

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.66

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

1.59

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDG vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDG на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDG и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDGDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.38

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.36

+0.85

Корреляция

Корреляция между SPDG и DFND составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDG и DFND

Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности DFND в 0.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.94%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%

Просадки

Сравнение просадок SPDG и DFND

Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и DFND.

Загрузка...

Показатели просадок

SPDGDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-22.65%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-7.48%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-3.69%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-5.73%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.81%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDG и DFND

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SPDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPDGDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

0.00%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

8.52%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

17.95%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

22.57%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.20%

19.14%

-4.94%