PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDG с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDG с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - SPDG is a Dividend fund tracking the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past year, SPDG returned 28.62% vs 0.20% for DFND. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SPDG charges 0.05%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности SPDG и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPDG

1 день
-0.67%
1 месяц
7.25%
С начала года
16.69%
6 месяцев
16.41%
1 год
28.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDG и DFND

2026 (YTD)202520242023
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		16.69%11.66%20.22%8.14%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%-0.14%

Correlation

The correlation between SPDG and DFND is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.15

Сравнение распределения секторов SPDG и DFND

Секторы
SPDG
DFND

Технологии

35.5%
24.8%

Финансовые услуги

12.9%
18.2%

Коммуникационные услуги

10.5%
0.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
3.5%

Здравоохранение

9.1%
10.7%

Промышленность

8.5%
17.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.2%

Энергетика

3.3%
1.7%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

2.2%
2.0%

Сырьевые материалы

1.4%
4.3%

Технологии

SPDG
35.5%
DFND
24.8%

Финансовые услуги

SPDG
12.9%
DFND
18.2%

Коммуникационные услуги

SPDG
10.5%
DFND
0.8%

Потребительский циклический сектор

SPDG
9.5%
DFND
3.5%

Здравоохранение

SPDG
9.1%
DFND
10.7%

Промышленность

SPDG
8.5%
DFND
17.1%

Потребительский защитный сектор

SPDG
4.7%
DFND
4.2%

Энергетика

SPDG
3.3%
DFND
1.7%

Коммунальные услуги

SPDG
2.4%
DFND

-

Недвижимость

SPDG
2.2%
DFND
2.0%

Сырьевые материалы

SPDG
1.4%
DFND
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

SPDG vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDG c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDGDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.02

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
0.11

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.02

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

0.07

+3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

0.13

+11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDG vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDG на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDG и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDGDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.02

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.36

+1.16

Просадки

Сравнение просадок SPDG и DFND

Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDGDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-22.65%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-3.44%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-3.69%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-5.70%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.70%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDG и DFND

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SPDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDGDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

0.00%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

6.16%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

10.92%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

22.46%

-8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

19.09%

-4.91%

Сравнение комиссий SPDG и DFND

SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDG и DFND

Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.59%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDG and DFND have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDG has higher volatility (3.54%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, SPDG dropped -15.67% vs DFND's -22.65%.

On 1-year performance, SPDG leads with 28.62% vs 0.20% for DFND. On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPDG has performed better with a 28.62% return vs 0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

SPDG has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.62% for DFND.

SPDG is categorized as Dividend, while DFND is Large Cap Blend Equities. SPDG tracks S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: State Street and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.05% for SPDG and 1.50% for DFND.

SPDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDG и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор