PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPCZ с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPCZ с XLF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both Financials Equities funds. SPCZ is actively managed, while XLF is passively managed. Over the past 3 years, SPCZ returned 6.50%/yr vs 17.64%/yr for XLF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SPCZ charges 0.90%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности SPCZ и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPCZ показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -6.64%.

SPCZ

1 день
0.37%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.96%
3 года*
6.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLF

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-4.18%
1 год
1.13%
3 года*
17.64%
5 лет*
7.61%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPCZ и XLF

2026 (YTD)2025202420232022
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF		1.51%10.19%5.31%5.93%1.95%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-6.64%14.90%30.56%12.03%9.41%

Correlation

The correlation between SPCZ and XLF is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.07

Сравнение распределения секторов SPCZ и XLF

Секторы
SPCZ
XLF

Финансовые услуги

81.4%
98.0%

Технологии

0.4%
1.8%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPCZ
81.4%
XLF
98.0%

Технологии

SPCZ
0.4%
XLF
1.8%

Сырьевые материалы

SPCZ
0.0%
XLF

-

Коммуникационные услуги

SPCZ

-

XLF

-

Потребительский циклический сектор

SPCZ

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

SPCZ

-

XLF

-

Энергетика

SPCZ

-

XLF

-

Здравоохранение

SPCZ

-

XLF

-

Промышленность

SPCZ

-

XLF
0.2%

Недвижимость

SPCZ

-

XLF

-

Коммунальные услуги

SPCZ

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPCZ:
SPCZ с BFIXSPCZ с GABFSPCZ с CEFZSPCZ с GSIBSPCZ с EUFNSPCZ с FBDCSPCZ с KBWB
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

SPCZ vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPCZ c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPCZXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.08

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
0.20

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.02

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

0.08

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

0.20

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPCZ vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPCZ на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCZ и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPCZXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.08

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.20

+0.94

Просадки

Сравнение просадок SPCZ и XLF

Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPCZXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.47%

-82.69%

+78.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-14.79%

+10.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.47%

-15.54%

+11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-9.34%

+7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-20.03%

+19.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

5.66%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPCZ и XLF

Текущая волатильность для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) составляет 0.64%, в то время как у State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что SPCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPCZXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

3.29%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

10.94%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.78%

14.41%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

18.63%

-13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

22.16%

-16.57%

Сравнение комиссий SPCZ и XLF

SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCZ и XLF

Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности XLF в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF		11.88%12.06%4.24%5.01%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.56%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

SPCZ and XLF have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLF has higher volatility (3.29%) compared to SPCZ (0.64%). In terms of maximum drawdown, SPCZ dropped -4.47% vs XLF's -82.69%.

On 3-year performance, XLF leads with 17.64% vs 6.50% for SPCZ. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SPCZ has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLF has performed better with a 17.64% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.

SPCZ has the higher dividend yield at 11.88%, compared with 1.56% for XLF.

They also come from different issuers: RiverNorth and State Street. Their fees differ too: 0.90% for SPCZ and 0.08% for XLF.

SPCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPCZ и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор