Сравнение SPCZ с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и Vanguard Financials ETF (VFH).
SPCZ и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPCZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SPCZ и VFH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPCZ и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | -0.15% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.95% |
VFH Vanguard Financials ETF | -9.21% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | 8.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SPCZ показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью -9.21%.
SPCZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFH
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -7.19%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPCZ и VFH
SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Доходность на риск
SPCZ vs. VFH — Ранг доходности на риск
SPCZ
VFH
Сравнение SPCZ c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCZ | VFH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.13 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 0.32 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.05 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.27 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 0.79 | +5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCZ | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.13 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.24 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между SPCZ и VFH составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCZ и VFH
Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности VFH в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 12.08% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPCZ и VFH
Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и VFH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPCZ | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -78.61% | +74.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -14.75% | +11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -11.97% | +9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -18.62% | +18.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 4.93% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCZ и VFH
Текущая волатильность для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard Financials ETF (VFH) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что SPCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPCZ | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 4.85% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 11.76% | -7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 19.97% | -13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 19.38% | -14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 22.56% | -17.44% |