Сравнение SPCZ с PSCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).
SPCZ и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPCZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SPCZ и PSCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPCZ и PSCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | -0.15% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.95% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | -0.43% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SPCZ показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у PSCF с доходностью -0.43%.
SPCZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCF
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 6.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPCZ и PSCF
SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.
Доходность на риск
SPCZ vs. PSCF — Ранг доходности на риск
SPCZ
PSCF
Сравнение SPCZ c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCZ | PSCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.47 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 0.80 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.77 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 2.43 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCZ | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.47 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.36 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между SPCZ и PSCF составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCZ и PSCF
Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности PSCF в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 12.08% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.55% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок SPCZ и PSCF
Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и PSCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPCZ | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -45.46% | +40.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -14.27% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -7.36% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -8.67% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 4.53% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCZ и PSCF
Текущая волатильность для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) составляет 1.31%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что SPCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPCZ | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 4.76% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 12.51% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 21.57% | -15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 22.56% | -17.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 24.79% | -19.67% |