PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPCZ с PSCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPCZ с PSCF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) and PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) are both Financials Equities funds. SPCZ is actively managed, while PSCF is passively managed. Over the past 3 years, SPCZ returned 6.61%/yr vs 19.88%/yr for PSCF. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SPCZ charges 0.90%/yr vs 0.29%/yr for PSCF.

Доходность

Сравнение доходности SPCZ и PSCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPCZ показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 12.95%.

SPCZ

1 день
-0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.88%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.48%
3 года*
6.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCF

1 день
1.30%
1 месяц
4.77%
С начала года
12.95%
6 месяцев
11.09%
1 год
22.91%
3 года*
19.88%
5 лет*
4.52%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPCZ и PSCF

2026 (YTD)2025202420232022
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF		1.88%10.19%5.31%5.93%1.69%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		12.95%6.19%15.50%6.02%0.42%

Correlation

The correlation between SPCZ and PSCF is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г.

0.10

Сравнение распределения секторов SPCZ и PSCF

Секторы
SPCZ
PSCF

Финансовые услуги

73.5%
67.3%

Технологии

0.3%
3.5%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

28.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPCZ
73.5%
PSCF
67.3%

Технологии

SPCZ
0.3%
PSCF
3.5%

Сырьевые материалы

SPCZ
0.0%
PSCF

-

Коммуникационные услуги

SPCZ

-

PSCF

-

Потребительский циклический сектор

SPCZ

-

PSCF

-

Потребительский защитный сектор

SPCZ

-

PSCF

-

Энергетика

SPCZ

-

PSCF

-

Здравоохранение

SPCZ

-

PSCF

-

Промышленность

SPCZ

-

PSCF
0.4%

Недвижимость

SPCZ

-

PSCF
28.8%

Коммунальные услуги

SPCZ

-

PSCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Часто сравнивают с SPCZ:
SPCZ с BFIXSPCZ с GABFSPCZ с CEFZSPCZ с FBDCSPCZ с EUFNSPCZ с GSIBSPCZ с KBWB
Часто сравнивают с PSCF:
PSCF с PFFDPSCF с KBWPPSCF с FNCLPSCF с MMSCPSCF с PSCIPSCF с GABFPSCF с VOO

Доходность на риск

SPCZ vs. PSCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPCZ c PSCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPCZPSCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.32

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
1.94

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.32

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

6.18

-2.86

SPCZ vs. PSCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPCZ на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа PSCF равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCZ и PSCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPCZ и PSCF

Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и PSCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPCZPSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.47%

-45.46%

+40.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-9.91%

+6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.47%

-24.34%

+19.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

0.00%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-8.57%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.71%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPCZ и PSCF

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что SPCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPCZPSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

4.70%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

11.99%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

17.54%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

22.42%

-16.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

24.77%

-18.55%

Сравнение комиссий SPCZ и PSCF

SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCZ и PSCF

Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности PSCF в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.22%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF		11.83%12.06%4.24%5.01%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPCZ and PSCF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPCZ has higher volatility (5.66%) compared to PSCF (4.70%). In terms of maximum drawdown, SPCZ dropped -4.47% vs PSCF's -45.46%.

On 3-year performance, PSCF leads with 19.88% vs 6.61% for SPCZ. On fees, PSCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCF has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSCF has performed better with a 19.88% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.

SPCZ has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 2.22% for PSCF.

They also come from different issuers: RiverNorth and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for SPCZ and 0.29% for PSCF.

PSCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPCZ и PSCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор