Сравнение SPCZ с PEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX).
SPCZ и PEX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPCZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SPCZ и PEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPCZ и PEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | -0.15% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.95% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.96% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SPCZ показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у PEX с доходностью -13.96%.
SPCZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 4.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPCZ и PEX
SPCZ берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PEX в 3.13%.
Доходность на риск
SPCZ vs. PEX — Ранг доходности на риск
SPCZ
PEX
Сравнение SPCZ c PEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCZ | PEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | -0.68 | +2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | -0.87 | +2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.89 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | -0.54 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | -1.39 | +7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCZ | PEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.68 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.25 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между SPCZ и PEX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCZ и PEX
Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что меньше доходности PEX в 13.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 12.08% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 13.04% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
Просадки
Сравнение просадок SPCZ и PEX
Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и PEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPCZ | PEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -49.17% | +44.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -24.72% | +21.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -22.24% | +19.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -8.08% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 9.64% | -8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCZ и PEX
Текущая волатильность для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) составляет 1.31%, в то время как у ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что SPCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPCZ | PEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 6.62% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 11.91% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 18.91% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 17.81% | -12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 19.38% | -14.26% |