PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPCZ с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPCZ с PBDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPCZ returned 6.50%/yr vs 7.76%/yr for PBDC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SPCZ charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for PBDC.

Доходность

Сравнение доходности SPCZ и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPCZ показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -9.74%.

SPCZ

1 день
0.37%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.96%
3 года*
6.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBDC

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-10.30%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPCZ и PBDC

2026 (YTD)2025202420232022
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF		1.51%10.19%5.31%5.93%1.94%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-9.74%-1.77%19.43%30.52%10.86%

Correlation

The correlation between SPCZ and PBDC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.07

Сравнение распределения секторов SPCZ и PBDC

Секторы
SPCZ
PBDC

Финансовые услуги

81.4%
100.0%

Технологии

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPCZ
81.4%
PBDC
100.0%

Технологии

SPCZ
0.4%
PBDC

-

Сырьевые материалы

SPCZ
0.0%
PBDC

-

Коммуникационные услуги

SPCZ

-

PBDC

-

Потребительский циклический сектор

SPCZ

-

PBDC

-

Потребительский защитный сектор

SPCZ

-

PBDC

-

Энергетика

SPCZ

-

PBDC

-

Здравоохранение

SPCZ

-

PBDC

-

Промышленность

SPCZ

-

PBDC

-

Недвижимость

SPCZ

-

PBDC

-

Коммунальные услуги

SPCZ

-

PBDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

Putnam BDC Income ETF

Часто сравнивают с SPCZ:
SPCZ с BFIXSPCZ с GABFSPCZ с CEFZSPCZ с GSIBSPCZ с EUFNSPCZ с KBWBSPCZ с FBDC
Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с HYBLPBDC с STOTPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ

Доходность на риск

SPCZ vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPCZ c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPCZPBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-0.56

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
-0.69

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.92

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.51

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

-0.94

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPCZ vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPCZ на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCZ и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPCZPBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

-0.56

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.73

+0.42

Просадки

Сравнение просадок SPCZ и PBDC

Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и PBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPCZPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.47%

-20.47%

+16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-20.15%

+16.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.47%

-20.47%

+16.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-17.21%

+15.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-4.66%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

10.95%

-9.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPCZ и PBDC

Текущая волатильность для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) составляет 0.64%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что SPCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPCZPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

5.13%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

15.03%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.78%

18.31%

-10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

17.04%

-11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

17.04%

-11.45%

Сравнение комиссий SPCZ и PBDC

SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PBDC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCZ и PBDC

Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности PBDC в 11.69%

ПозицияTTM2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF		11.88%12.06%4.24%5.01%0.22%

Часто задаваемые вопросы

SPCZ and PBDC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBDC has higher volatility (5.13%) compared to SPCZ (0.64%). In terms of maximum drawdown, SPCZ dropped -4.47% vs PBDC's -20.47%.

On 3-year performance, PBDC leads with 7.76% vs 6.50% for SPCZ. On fees, PBDC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SPCZ has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PBDC has performed better with a 7.76% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBDC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.

SPCZ has the higher dividend yield at 11.88%, compared with 11.69% for PBDC.

They also come from different issuers: RiverNorth and Putnam. Their fees differ too: 0.90% for SPCZ and 0.75% for PBDC.

SPCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPCZ и PBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор