Сравнение SPCZ с PBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и Putnam BDC Income ETF (PBDC).
SPCZ и PBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPCZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPCZ и PBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPCZ и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | -0.15% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.94% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -9.87% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
Доходность по периодам
С начала года, SPCZ показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -9.87%.
SPCZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -12.07%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPCZ и PBDC
SPCZ берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.
Доходность на риск
SPCZ vs. PBDC — Ранг доходности на риск
SPCZ
PBDC
Сравнение SPCZ c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCZ | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | -0.56 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | -0.66 | +2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.92 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | -0.61 | +2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | -1.29 | +7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCZ | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.56 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.78 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между SPCZ и PBDC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCZ и PBDC
Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности PBDC в 11.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 12.08% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.69% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок SPCZ и PBDC
Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и PBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPCZ | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -20.47% | +16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -20.15% | +16.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -17.32% | +14.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -4.13% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 9.47% | -8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCZ и PBDC
Текущая волатильность для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) составляет 1.31%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что SPCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPCZ | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 6.16% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 14.25% | -10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 21.62% | -15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 16.73% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 16.73% | -11.61% |