Сравнение SPCZ с PBDC
SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPCZ returned 6.61%/yr vs 7.11%/yr for PBDC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SPCZ charges 0.90%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности SPCZ и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCZ показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.42%.
SPCZ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCZ и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 1.88% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.98% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between SPCZ and PBDC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCZ vs. PBDC — Ранг доходности на риск
SPCZ
PBDC
Сравнение SPCZ c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCZ | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.91 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.56 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | -0.98 | +4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCZ и PBDC
Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCZ | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -20.47% | +16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -20.15% | +16.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | -20.47% | +16.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -18.74% | +15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -4.83% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 11.58% | -9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCZ и PBDC
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеют волатильность 5.66% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCZ | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.50% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 15.43% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.43% | 18.66% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 17.05% | -10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 17.05% | -10.83% |
Сравнение комиссий SPCZ и PBDC
SPCZ берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCZ и PBDC
Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что сопоставимо с доходностью PBDC в 11.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 11.83% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
SPCZ and PBDC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCZ has higher volatility (5.66%) compared to PBDC (5.50%). In terms of maximum drawdown, SPCZ dropped -4.47% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, PBDC leads with 7.11% vs 6.61% for SPCZ. On fees, SPCZ is cheaper at 0.90% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PBDC has performed better with a 7.11% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPCZ is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 11.83% for SPCZ.
They also come from different issuers: RiverNorth and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.90% for SPCZ and 13.49% for PBDC.
SPCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCZ и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор