PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPCZ с IXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPCZ и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPCZ и IXG


2026 (YTD)2025202420232022
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
-0.15%10.19%5.31%5.93%1.95%
IXG
iShares Global Financials ETF
-5.62%28.54%25.69%14.97%9.57%

Доходность по периодам

С начала года, SPCZ показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у IXG с доходностью -5.62%.


SPCZ

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.39%
1 год
8.26%
3 года*
6.38%
5 лет*
10 лет*

IXG

1 день
2.87%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-5.62%
6 месяцев
-1.42%
1 год
13.11%
3 года*
21.31%
5 лет*
11.87%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

iShares Global Financials ETF

Сравнение комиссий SPCZ и IXG

SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.


Доходность на риск

SPCZ vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPCZ c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPCZIXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.73

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.09

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.07

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

3.96

+2.33

SPCZ vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPCZ на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IXG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCZ и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPCZIXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.73

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.23

+0.99

Корреляция

Корреляция между SPCZ и IXG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCZ и IXG

Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности IXG в 2.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
12.08%12.06%4.24%5.01%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXG
iShares Global Financials ETF
2.16%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Просадки

Сравнение просадок SPCZ и IXG

Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и IXG.


Загрузка...

Показатели просадок


SPCZIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.47%

-78.42%

+73.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-12.79%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-8.13%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-19.88%

+19.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

3.44%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPCZ и IXG

Текущая волатильность для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) составляет 1.31%, в то время как у iShares Global Financials ETF (IXG) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что SPCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPCZIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

5.96%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

10.50%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.25%

18.12%

-11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

17.30%

-12.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

20.15%

-15.03%