Сравнение SPCZ с IXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и iShares Global Financials ETF (IXG).
SPCZ и IXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPCZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SPCZ и IXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPCZ и IXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | -0.15% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.95% |
IXG iShares Global Financials ETF | -5.62% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | 9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SPCZ показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у IXG с доходностью -5.62%.
SPCZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXG
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -5.62%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPCZ и IXG
SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.
Доходность на риск
SPCZ vs. IXG — Ранг доходности на риск
SPCZ
IXG
Сравнение SPCZ c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCZ | IXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.73 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.09 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.07 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 3.96 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCZ | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.73 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.23 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между SPCZ и IXG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCZ и IXG
Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности IXG в 2.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 12.08% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.16% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SPCZ и IXG
Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и IXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPCZ | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -78.42% | +73.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -12.79% | +9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -8.13% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -19.88% | +19.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 3.44% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCZ и IXG
Текущая волатильность для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) составляет 1.31%, в то время как у iShares Global Financials ETF (IXG) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что SPCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPCZ | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 5.96% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 10.50% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 18.12% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 17.30% | -12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 20.15% | -15.03% |