Сравнение SPCX с VYM
SPCX (Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX)) is a stock, while VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPCX и VYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCX
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -35.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VYM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 13.43%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам SPCX и VYM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPCX Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) | -12.59% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.76% |
Correlation
The correlation between SPCX and VYM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCX vs. VYM — Ранг доходности на риск
SPCX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VYM
Сравнение SPCX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) (SPCX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCX и VYM
Максимальная просадка SPCX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCX и VYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -56.98% | +21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.03% | -0.13% | -34.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.16% | -7.16% | -13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCX и VYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.68% | 10.21% | +97.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.68% | 13.90% | +93.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.68% | 16.28% | +91.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCX и VYM
SPCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCX Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.26% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
SPCX and VYM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPCX и VYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор