Сравнение SPCT с USPX
SPCT (Liberty One Spectrum ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPCT is actively managed, while USPX is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SPCT charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for USPX.
Доходность
Сравнение доходности SPCT и USPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPCT показывает доходность 9.92%, а USPX немного выше – 10.27%.
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 8.73%
- С начала года
- 10.27%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам SPCT и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 10.27% | 2.79% |
Correlation
The correlation between SPCT and USPX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCT vs. USPX — Ранг доходности на риск
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USPX
Сравнение SPCT c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCT | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCT и USPX
Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и USPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCT | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -31.21% | +24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.08% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -4.41% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCT и USPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCT | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 12.74% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.27% | 16.28% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 15.95% | -6.68% |
Сравнение комиссий SPCT и USPX
SPCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCT и USPX
Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности USPX в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.09% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
SPCT and USPX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
USPX has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Liberty One and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.85% for SPCT and 0.03% for USPX.
Подберите оптимальное распределение для SPCT и USPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор