Сравнение SPCT с FTIF
SPCT (Liberty One Spectrum ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPCT is actively managed, while FTIF is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SPCT charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности SPCT и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCT показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 26.01%.
SPCT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- 24.50%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCT и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 6.22% | 1.56% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 26.01% | 3.23% |
Correlation
The correlation between SPCT and FTIF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCT vs. FTIF — Ранг доходности на риск
SPCT
FTIF
Сравнение SPCT c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCT | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.76 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок SPCT и FTIF
Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCT | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -27.83% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.34% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -6.00% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCT и FTIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCT | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 14.94% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 18.95% | -9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 18.95% | -9.59% |
Сравнение комиссий SPCT и FTIF
SPCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCT и FTIF
Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности FTIF в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.11% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.51% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCT and FTIF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.51% for SPCT.
They also come from different issuers: Liberty One and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for SPCT and 0.60% for FTIF.
Подберите оптимальное распределение для SPCT и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор