Сравнение SPCL с QTUM
SPCL (Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - SPCL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. SPCL is actively managed, while QTUM is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPCL и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCL
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- -61.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- -11.80%
- 6 месяцев
- 21.36%
- С начала года
- 30.78%
- 1 год
- 54.31%
- 3 года*
- 40.96%
- 5 лет*
- 25.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCL и QTUM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF | -15.45% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 14.35% |
Correlation
The correlation between SPCL and QTUM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCL vs. QTUM — Ранг доходности на риск
SPCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTUM
Сравнение SPCL c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF (SPCL) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCL | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCL и QTUM
Максимальная просадка SPCL за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCL и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCL | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.66% | -38.45% | -23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.66% | -15.19% | -46.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -8.22% | -13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCL и QTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCL | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.58% | 30.57% | +154.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.58% | 27.47% | +157.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.58% | 27.59% | +156.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCL и QTUM
SPCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.82% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCL and QTUM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for SPCL.
SPCL is categorized as Leveraged Equities, while QTUM is Technology Equities.
Подберите оптимальное распределение для SPCL и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор