Сравнение SPBW с JULB
SPBW (AllianzIM Buffer20 Allocation ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPBW charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности SPBW и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBW показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.52%.
SPBW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBW и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF | 4.57% | 2.17% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
Correlation
The correlation between SPBW and JULB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBW vs. JULB — Ранг доходности на риск
SPBW
JULB
Сравнение SPBW c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBW | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBW | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 2.21 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок SPBW и JULB
Максимальная просадка SPBW за все время составила -8.76%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBW и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBW | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.76% | -5.24% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.87% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBW и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBW | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 6.79% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.61% | 6.79% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.61% | 6.79% | +0.82% |
Сравнение комиссий SPBW и JULB
SPBW берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBW и JULB
Ни SPBW, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SPBW and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for SPBW.
SPBW and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AllianzIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for SPBW and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для SPBW и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор