PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBO с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBO с SPYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPBO is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPBO returned 2.77%/yr vs 15.62%/yr for SPYM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SPBO charges 0.03%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности SPBO и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPBO показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции SPBO уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 2.77% против 15.62% соответственно.

SPBO

1 день
-0.21%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
6.29%
3 года*
5.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.77%

SPYM

1 день
-0.66%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.09%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBO и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		0.70%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%5.47%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		10.98%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between SPBO and SPYM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.09

Over the past year, SPBO and SPYM have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USIGSPBO с USHYSPBO с GIGBSPBO с BNDSPBO с BSCS
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

SPBO vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBO c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBOSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.39

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.27

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.17

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

14.76

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBO vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBO на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа SPYM равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBO и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBOSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.39

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.83

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.87

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.62

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SPBO и SPYM

Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.23%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBOSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-54.46%

+32.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-8.90%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.41%

-18.72%

+12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

-24.48%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.23%

-33.87%

+11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.66%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-7.15%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.91%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBO и SPYM

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) составляет 1.35%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что SPBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBOSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.83%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

8.90%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

11.80%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

16.80%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

18.00%

-10.51%

Сравнение комиссий SPBO и SPYM

SPBO берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBO и SPYM

Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности SPYM в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.12%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.00%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SPBO and SPYM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYM has higher volatility (2.83%) compared to SPBO (1.35%). In terms of maximum drawdown, SPBO dropped -22.23% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.62% vs 2.77% for SPBO. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPBO has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.62% return vs 2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.03% for SPBO.

SPBO has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 1.00% for SPYM.

SPBO is categorized as Corporate Bonds, while SPYM is S&P 500. SPBO tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.03% for SPBO and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBO и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор