PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBAX с BTIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBAX с BTIIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SPBAX (DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund) and BTIIX (DWS Equity 500 Index Fund) are both mutual funds - SPBAX is a Diversified Portfolio fund managed by DWS, while BTIIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, SPBAX returned 5.28%/yr vs 16.43%/yr for BTIIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPBAX charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for BTIIX.

Доходность

Сравнение доходности SPBAX и BTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund (SPBAX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPBAX показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у BTIIX с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции SPBAX уступали акциям BTIIX по среднегодовой доходности: 5.28% против 16.43% соответственно.

SPBAX

1 день
0.15%
1 месяц
0.54%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.98%
1 год
11.43%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.32%
10 лет*
5.28%

BTIIX

1 день
0.42%
1 месяц
3.09%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.91%
1 год
28.97%
3 года*
22.47%
5 лет*
13.77%
10 лет*
16.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBAX и BTIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPBAX
DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund		3.82%9.25%6.57%11.18%-14.64%8.26%8.33%16.33%-6.07%10.93%
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		11.27%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%

Correlation

The correlation between SPBAX and BTIIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.92

The correlation between SPBAX and BTIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund

DWS Equity 500 Index Fund

Часто сравнивают с SPBAX:
SPBAX с SCPIXSPBAX с BWBIXSPBAX с SCINXSPBAX с TSAIXSPBAX с AAAAXSPBAX с SCGSXSPBAX с KTCAX
Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с NANCBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с SCOBXBTIIX с FCNKX

Доходность на риск

SPBAX vs. BTIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBAX
Ранг доходности на риск SPBAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBAX c BTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund (SPBAX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBAXBTIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.41

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.32

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.20

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

14.81

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBAX vs. BTIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBAX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTIIX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBAX и BTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBAXBTIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.41

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SPBAX и BTIIX

Максимальная просадка SPBAX за все время составила -42.82%, что меньше максимальной просадки BTIIX в -55.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBAX и BTIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBAXBTIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.82%

-55.24%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-8.93%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.28%

-21.16%

+12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-24.60%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

-33.83%

+13.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.32%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-10.09%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.92%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBAX и BTIIX

Текущая волатильность для DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund (SPBAX) составляет 1.82%, в то время как у DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что SPBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBAXBTIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

2.87%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

8.94%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

11.87%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

22.45%

-14.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

21.20%

-13.06%

Сравнение комиссий SPBAX и BTIIX

SPBAX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BTIIX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBAX и BTIIX

Дивидендная доходность SPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что меньше доходности BTIIX в 11.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		11.83%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%
SPBAX
DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund		10.90%10.51%5.39%4.26%2.46%7.53%4.50%2.23%1.90%1.84%2.05%3.48%

Часто задаваемые вопросы

SPBAX and BTIIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTIIX has higher volatility (2.87%) compared to SPBAX (1.82%). In terms of maximum drawdown, SPBAX dropped -42.82% vs BTIIX's -55.24%.

BTIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBAX и BTIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор