PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund (SPBAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июл. 2026 г.

The investment seeks to maximize total return. The fund seeks to achieve its objective by investing in a broad range of both traditional asset classes (such as equity and fixed income investments) and alternative asset classes (such as real estate, infrastructure, convertibles, commodities, currencies and absolute return strategies). It invests between 20% and 50% of assets in equity securities, including investments in underlying funds that invest primarily in equity securities, and between 50% and 80% of assets in fixed income securities, including investments in underlying funds that invest primarily in fixed income securities.

ISIN
US25158W4033
Эмитент
DWS
Дата выпуска
14 нояб. 1996 г.
Категория
Diversified Portfolio
Минимальные инвестиции
$2,500
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Смешанные инвестиции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с SPBAX:
SPBAX с BWBIXSPBAX с KTCAXSPBAX с SCPIXSPBAX с FSRKXSPBAX с TSAIXSPBAX с AAAAXSPBAX с SCINXSPBAX с FSRRXSPBAX с FIQDXSPBAX с SEMGX

Доходность

График доходности SPBAX

DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund (SPBAX) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции SPBAX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPBAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,165.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund (SPBAX) показал доход в 3.62% с начала года и 8.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPBAX составила 5.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.

DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund

1 день
0.08%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
3.54%
С начала года
3.62%
1 год
8.61%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.10%
10 лет*
5.15%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.00%
1 месяц
-1.33%
6 месяцев
9.11%
С начала года
9.32%
1 год
19.17%
3 года*
18.87%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность SPBAX по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SPBAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -5.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.57%1.08%-3.04%2.62%1.63%-0.04%-0.15%3.62%
20251.09%0.92%-2.51%0.16%1.87%2.48%0.15%1.65%1.69%0.95%0.51%0.01%9.25%
2024-0.31%0.79%2.16%-3.15%3.10%0.81%2.38%1.65%1.63%-2.71%2.48%-2.19%6.57%
20234.52%-2.80%2.34%0.57%-1.21%2.15%1.36%-1.42%-2.90%-1.74%6.17%4.10%11.18%
2022-3.34%-1.80%-0.20%-5.25%0.39%-4.87%4.36%-2.92%-6.23%2.00%5.29%-2.40%-14.64%
2021-0.07%0.56%0.97%2.22%1.02%1.14%0.67%0.93%-2.20%2.16%-1.52%2.19%8.26%

Метрики бенчмарка

DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund has an annualized alpha of 0.06%, beta of 0.49, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1997.

  • This fund participated in 64.06% of S&P 500 Index downside but only 52.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.49 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
0.06%
Бета
0.49
R²
0.88
Участие в росте
52.56%
Участие в снижении
64.06%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия SPBAX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SPBAX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск SPBAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund (SPBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPBAXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.62

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.23

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.23

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

9.69

-1.05

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.46$1.34$0.69$0.54$0.29$1.08$0.64$0.31$0.23$0.24$0.25$0.41

Дивидендный доход

11.25%10.51%5.39%4.26%2.46%7.53%4.50%2.23%1.90%1.84%2.05%3.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.22
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.14$1.34
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.44$0.69
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.34$0.54
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.29
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.91$1.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 42.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.

Текущая просадка DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund составляет 0.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-42.82%март 2009 г.
1y 4mo3y 6mo
4y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2012 г.
Крах доткомов2000–2002
-30.92%окт. 2002 г.
2y 1mo2y 9mo
4y 10moсент. 2000 г. - июль 2005 г.
Обвал COVID2020
-19.90%март 2020 г.
29d5mo 11d
6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-19.71%окт. 2022 г.
11mo 8d1y 9mo
2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г.
Коррекция 1998 года1998
-16.55%окт. 1998 г.
2mo 19d6mo 2d
8mo 21dиюль 1998 г. - апр. 1999 г.

Показатели просадок

SPBAXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.82%

-56.78%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-9.10%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.28%

-18.90%

+10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-25.43%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

-33.92%

+14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.66%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-10.71%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.09%

-1.07%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с SPBAX

Добавьте DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с SPBAX