- ISIN
- US25158W4033
- Эмитент
- DWS
- Дата выпуска
- 14 нояб. 1996 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPBAX
DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund (SPBAX) прибавил 3.8% с начала года. Текущая цена акции SPBAX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPBAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,177.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund (SPBAX) показал доход в 3.82% с начала года и 11.43% за последние 12 месяцев.
DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 5.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность SPBAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SPBAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.57% | 1.08% | -3.04% | 2.62% | 1.63% | 0.00% | 3.82% | ||||||
| 2025 | 1.09% | 0.92% | -2.51% | 0.16% | 1.87% | 2.48% | 0.15% | 1.65% | 1.69% | 0.95% | 0.51% | 0.01% | 9.25% |
| 2024 | -0.31% | 0.79% | 2.16% | -3.15% | 3.10% | 0.81% | 2.38% | 1.65% | 1.63% | -2.71% | 2.48% | -2.19% | 6.57% |
| 2023 | 4.52% | -2.80% | 2.34% | 0.57% | -1.21% | 2.15% | 1.36% | -1.42% | -2.90% | -1.74% | 6.17% | 4.10% | 11.18% |
| 2022 | -3.34% | -1.80% | -0.20% | -5.25% | 0.39% | -4.87% | 4.36% | -2.92% | -6.23% | 2.00% | 5.29% | -2.40% | -14.64% |
| 2021 | -0.07% | 0.56% | 0.97% | 2.22% | 1.02% | 1.14% | 0.67% | 0.93% | -2.20% | 2.16% | -1.52% | 2.19% | 8.26% |
Метрики бенчмарка
DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund has an annualized alpha of 2.03%, beta of 0.36, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (37.91%) than losses (35.34%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.03% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.36 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.03%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 37.91%
- Участие в снижении
- 35.34%
Комиссия
Комиссия SPBAX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPBAX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund (SPBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPBAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.43 | $1.34 | $0.69 | $0.54 | $0.29 | $1.08 | $0.64 | $0.31 | $0.23 | $0.24 | $0.25 | $0.41 |
Дивидендный доход | 10.90% | 10.51% | 5.39% | 4.26% | 2.46% | 7.53% | 4.50% | 2.23% | 1.90% | 1.84% | 2.05% | 3.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $1.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 42.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -42.82%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 6mo | 4y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.92%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 2y 9mo | 4y 10moсент. 2000 г. - июль 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -19.90%март 2020 г. | 29d | 5mo 11d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.71%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -16.55%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 6mo 2d | 8mo 21dиюль 1998 г. - апр. 1999 г. |
Показатели просадок
| SPBAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.82% | -9.10% | -33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -2.97% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -1.13% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPBAX
Добавьте DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPBAX