PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAXX с FMHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAXX с FMHI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и First Trust Municipal High Income ETF (FMHI).

SPAXX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 1990 г.. FMHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и FMHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и First Trust Municipal High Income ETF (FMHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAXX и FMHI

2026 (YTD)20252024202320222021
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		0.53%3.96%1.54%0.41%0.00%0.00%
FMHI
First Trust Municipal High Income ETF		0.79%3.54%5.41%7.20%-14.67%2.78%

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у FMHI с доходностью 0.79%.

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.49%
3 года*
2.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMHI

1 день
0.13%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.68%
1 год
4.25%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Money Market Fund

First Trust Municipal High Income ETF

Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO
Часто сравнивают с FMHI:
FMHI с HYMUFMHI с LDSFFMHI с FUMBFMHI с XMPTFMHI с MUSTFMHI с ANGLFMHI с VOO

Сравнение комиссий SPAXX и FMHI

FMHI
First Trust Municipal High Income ETF

Доходность на риск

SPAXX vs. FMHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAXX
FMHI
Ранг доходности на риск FMHI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMHI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMHI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMHI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMHI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAXX c FMHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и First Trust Municipal High Income ETF (FMHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAXXFMHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.48

0.88

+2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

1.14

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

0.78

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

1.98

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAXX vs. FMHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа FMHI равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и FMHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAXXFMHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

0.88

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.53

+1.48

Корреляция

Корреляция между SPAXX и FMHI составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и FMHI

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности FMHI в 4.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.42%3.88%1.53%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMHI
First Trust Municipal High Income ETF		4.24%4.16%4.01%3.89%3.57%2.87%3.13%3.33%3.46%0.30%

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и FMHI

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FMHI в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и FMHI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPAXXFMHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-18.83%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-4.89%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.28%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-4.60%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.91%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и FMHI

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.00%, в то время как у First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPAXXFMHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.43%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

1.98%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

4.85%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.67%

4.75%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.67%

5.77%

-5.10%