Сравнение SPAXX с ABVE
SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) is Money Market fund actively managed by Fidelity, while ABVE (Above Food Ingredients Inc) is a stock. Over the past year, SPAXX returned 3.66% vs -90.17% for ABVE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPAXX и ABVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAXX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у ABVE с доходностью -93.01%.
SPAXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
ABVE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -77.77%
- С начала года
- -93.01%
- 6 месяцев
- -94.49%
- 1 год
- -90.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAXX и ABVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 1.37% | 3.96% | 1.11% |
ABVE Above Food Ingredients Inc | -93.01% | 201.85% | -91.63% |
Correlation
The correlation between SPAXX and ABVE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAXX vs. ABVE — Ранг доходности на риск
SPAXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ABVE
Сравнение SPAXX c ABVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Above Food Ingredients Inc (ABVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAXX | ABVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAXX и ABVE
Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ABVE в -98.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и ABVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAXX | ABVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -98.23% | +98.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -97.84% | +97.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -98.23% | +98.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -79.63% | +79.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 63.45% | -63.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAXX и ABVE
Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.28%, в то время как у Above Food Ingredients Inc (ABVE) волатильность равна 167.15%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAXX | ABVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 167.15% | -166.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 200.67% | -200.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 412.51% | -411.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.69% | 321.31% | -320.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.69% | 321.31% | -320.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAXX и ABVE
Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как ABVE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ABVE Above Food Ingredients Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.59% | 3.88% | 1.53% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
SPAXX and ABVE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABVE has higher volatility (167.15%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, SPAXX dropped 0.00% vs ABVE's -98.23%.
SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAXX и ABVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор