PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPATX с QSPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPATX с QSPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX).

SPATX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г.. QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SPATX и QSPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPATX и QSPRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		5.45%11.09%1.50%11.90%12.80%5.86%3.42%-0.00%0.64%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		9.87%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-21.91%-8.10%-5.32%

Доходность по периодам

С начала года, SPATX показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 9.87%.

SPATX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.33%
С начала года
5.45%
6 месяцев
7.87%
1 год
11.56%
3 года*
10.39%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.06%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.99%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Alternatives Fund

AQR Style Premia Alternative R6

Часто сравнивают с SPATX:
SPATX с SPYSPATX с ADANXSPATX с IALTSPATX с RMDFXSPATX с TNMAXSPATX с BDMAXSPATX с QRPNX
Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SYMIXQSPRX с SRDAXQSPRX с FABZXQSPRX с QRPIXQSPRX с RYMQXQSPRX с ADANXQSPRX с QRPNX

Сравнение комиссий SPATX и QSPRX

SPATX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.

QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Доходность на риск

SPATX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPATX
Ранг доходности на риск SPATX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPATX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPATX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPATX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPATX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPATX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPATX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPATXQSPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.89

1.39

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

1.89

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.25

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

1.74

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.57

5.27

+11.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPATX vs. QSPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPATX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа QSPRX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPATX и QSPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPATXQSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.39

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

1.19

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.57

+0.60

Корреляция

Корреляция между SPATX и QSPRX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPATX и QSPRX

Дивидендная доходность SPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности QSPRX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		2.89%3.05%2.65%6.16%6.22%2.08%0.00%1.87%2.33%0.00%0.00%0.00%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%

Просадки

Сравнение просадок SPATX и QSPRX

Максимальная просадка SPATX за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPATX и QSPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPATXQSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-41.22%

+29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-7.75%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-17.17%

+11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.21%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-10.21%

+8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.70%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SPATX и QSPRX

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) составляет 1.26%, в то время как у AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что SPATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPATXQSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

2.49%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

6.51%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

10.11%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

16.00%

-9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

12.80%

-6.72%