PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPATX с MMNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPATX с MMNIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPATX (Symmetry Panoramic Alternatives Fund) and MMNIX (Miller Market Neutral Income Fund Class I) are both mutual funds - SPATX is a Multistrategy fund managed by Symmetry Partners, while MMNIX is a Equity Market Neutral fund actively managed by Miller. Over the past year, SPATX returned 14.30% vs 9.63% for MMNIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SPATX charges 0.50%/yr vs 1.69%/yr for MMNIX.

Доходность

Сравнение доходности SPATX и MMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPATX показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у MMNIX с доходностью 3.47%.

SPATX

1 день
0.15%
1 месяц
1.06%
С начала года
8.21%
6 месяцев
9.20%
1 год
14.30%
3 года*
11.14%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

MMNIX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.71%
С начала года
3.47%
6 месяцев
4.33%
1 год
9.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPATX и MMNIX

2026 (YTD)20252024
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		8.21%11.09%7.86%
MMNIX
Miller Market Neutral Income Fund Class I		3.47%10.04%9.56%

Correlation

The correlation between SPATX and MMNIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Miller Market Neutral Income Fund Class I

Часто сравнивают с SPATX:
SPATX с SPUBXSPATX с ADANXSPATX с TNMAXSPATX с SPYSPATX с IALTSPATX с SPILXSPATX с SPUSX
Часто сравнивают с MMNIX:
MMNIX с IALTMMNIX с BRGOXMMNIX с GONIXMMNIX с BGCKXMMNIX с BDMAXMMNIX с QQMNXMMNIX с JAKRX

Доходность на риск

SPATX vs. MMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPATX
Ранг доходности на риск SPATX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPATX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPATX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPATX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPATX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPATX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MMNIX
Ранг доходности на риск MMNIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMNIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPATX c MMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPATXMMNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
6.14

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.99
11.39

-5.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

2.82

-1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.95

20.83

-10.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.92

89.27

-53.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPATX vs. MMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPATX на текущий момент составляет 3.89, что ниже коэффициента Шарпа MMNIX равного 6.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPATX и MMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPATXMMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

6.14

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

5.53

-4.33

Просадки

Сравнение просадок SPATX и MMNIX

Максимальная просадка SPATX за все время составила -11.67%, что больше максимальной просадки MMNIX в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPATX и MMNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPATXMMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-0.49%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-0.46%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-0.06%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.11%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPATX и MMNIX

Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что SPATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPATXMMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.42%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

1.12%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

1.56%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

1.74%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.05%

1.74%

+4.31%

Сравнение комиссий SPATX и MMNIX

SPATX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MMNIX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPATX и MMNIX

Дивидендная доходность SPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности MMNIX в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MMNIX
Miller Market Neutral Income Fund Class I		4.75%5.03%4.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		2.82%3.05%2.65%6.16%6.22%2.08%0.00%1.87%2.33%

Часто задаваемые вопросы

SPATX and MMNIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPATX has higher volatility (1.27%) compared to MMNIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, SPATX dropped -11.67% vs MMNIX's -0.49%.

MMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.14 vs 3.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPATX и MMNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор