PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPATX с GIMMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPATX с GIMMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX).

SPATX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г.. GIMMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SPATX и GIMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPATX и GIMMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		5.45%11.09%1.50%11.90%12.80%5.86%3.42%-0.00%0.64%
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund		0.28%15.44%-4.85%2.78%-4.72%6.14%6.45%7.60%-1.10%

Доходность по периодам

С начала года, SPATX показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у GIMMX с доходностью 0.28%.

SPATX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.33%
С начала года
5.45%
6 месяцев
7.87%
1 год
11.56%
3 года*
10.39%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

GIMMX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.25%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.92%
3 года*
4.34%
5 лет*
2.87%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund

Часто сравнивают с SPATX:
SPATX с SPYSPATX с ADANXSPATX с IALTSPATX с RMDFXSPATX с TNMAXSPATX с BDMAXSPATX с QRPNX
Часто сравнивают с GIMMX:
GIMMX с VOOGIMMX с BAMBXGIMMX с SHRIXGIMMX с QRPNXGIMMX с GCIIXGIMMX с GSPKXGIMMX с GICIX

Сравнение комиссий SPATX и GIMMX

SPATX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GIMMX в 1.93%.

GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Доходность на риск

SPATX vs. GIMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPATX
Ранг доходности на риск SPATX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPATX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPATX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPATX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPATX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPATX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GIMMX
Ранг доходности на риск GIMMX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMMX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPATX c GIMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPATXGIMMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.89

1.16

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

1.70

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.23

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

2.35

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.57

7.38

+9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPATX vs. GIMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPATX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа GIMMX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPATX и GIMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPATXGIMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.16

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

0.49

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.40

+0.77

Корреляция

Корреляция между SPATX и GIMMX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPATX и GIMMX

Дивидендная доходность SPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности GIMMX в 8.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		2.89%3.05%2.65%6.16%6.22%2.08%0.00%1.87%2.33%0.00%0.00%0.00%
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund		8.35%8.38%5.08%3.43%0.42%0.00%0.00%0.97%0.00%0.00%1.83%0.72%

Просадки

Сравнение просадок SPATX и GIMMX

Максимальная просадка SPATX за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки GIMMX в -12.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPATX и GIMMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPATXGIMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-12.67%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-4.18%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-12.67%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-3.38%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-4.24%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.33%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPATX и GIMMX

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) составляет 1.26%, в то время как у Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что SPATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPATXGIMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

2.60%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

7.52%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

8.45%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

5.88%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

5.45%

+0.63%