PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAQ с OZEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAQ с OZEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM).

SPAQ и OZEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAQ - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. OZEM - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPAQ и OZEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAQ и OZEM

2026 (YTD)20252024
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		0.14%7.35%2.67%
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-6.61%41.87%-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, SPAQ показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у OZEM с доходностью -6.61%.

SPAQ

1 день
0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.91%
3 года*
5.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

OZEM

1 день
2.24%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
13.53%
1 год
39.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDISPAQ с MEDXSPAQ с STIPSPAQ с SPYSPAQ с ARKGSPAQ с BTECSPAQ с BBH
Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с WMTOZEM с VOOOZEM с SMH

Сравнение комиссий SPAQ и OZEM

SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OZEM в 0.59%.

SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Доходность на риск

SPAQ vs. OZEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAQ c OZEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAQOZEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.43

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.01

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.91

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

5.21

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAQ vs. OZEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAQ на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа OZEM равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAQ и OZEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAQOZEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.43

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.55

+0.23

Корреляция

Корреляция между SPAQ и OZEM составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAQ и OZEM

Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.66%, что больше доходности OZEM в 1.28%

TTM202520242023
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.66%16.69%3.00%2.60%
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.28%1.20%0.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPAQ и OZEM

Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки OZEM в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и OZEM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPAQOZEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-28.65%

+23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-19.11%

+13.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-13.81%

+11.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-8.31%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

6.98%

-5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAQ и OZEM

Текущая волатильность для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) составляет 1.75%, в то время как у Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что SPAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OZEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPAQOZEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

6.54%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

17.55%

-11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.59%

27.70%

-19.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

25.39%

-18.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

25.39%

-18.35%