Сравнение SPAQ с MDEV
SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) and MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) are both Health & Biotech Equities funds. SPAQ is actively managed, while MDEV is passively managed. Over the past 3 years, SPAQ returned 5.91%/yr vs -1.56%/yr for MDEV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SPAQ charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for MDEV.
Доходность
Сравнение доходности SPAQ и MDEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAQ показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у MDEV с доходностью -4.66%.
SPAQ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDEV
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- -7.63%
- С начала года
- -4.66%
- 1 год
- -0.51%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- -4.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAQ и MDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 3.62% | 7.35% | 4.33% | 5.32% |
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | -4.66% | 2.00% | 1.79% | 0.52% |
Correlation
The correlation between SPAQ and MDEV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between SPAQ and MDEV shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SPAQ и MDEV
Секторы
SPAQ
MDEV
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SPAQ
MDEV
-
Промышленность
SPAQ
MDEV
-
Сырьевые материалы
SPAQ
-
MDEV
-
Коммуникационные услуги
SPAQ
-
MDEV
-
Потребительский циклический сектор
SPAQ
-
MDEV
-
Потребительский защитный сектор
SPAQ
-
MDEV
-
Энергетика
SPAQ
-
MDEV
-
Здравоохранение
SPAQ
-
MDEV
Недвижимость
SPAQ
-
MDEV
-
Технологии
SPAQ
-
MDEV
-
Коммунальные услуги
SPAQ
-
MDEV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAQ vs. MDEV — Ранг доходности на риск
SPAQ
MDEV
Сравнение SPAQ c MDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAQ | MDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.03 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | -0.06 | +3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAQ и MDEV
Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки MDEV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и MDEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAQ | MDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.30% | -42.34% | +37.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -18.13% | +13.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.30% | -22.50% | +17.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -28.65% | +28.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -25.76% | +25.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 8.28% | -7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAQ и MDEV
Текущая волатильность для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) составляет 1.54%, в то время как у First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что SPAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAQ | MDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 5.61% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | 12.58% | -8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.62% | 16.66% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 19.09% | -12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 18.98% | -12.04% |
Сравнение комиссий SPAQ и MDEV
SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MDEV в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAQ и MDEV
Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности MDEV в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.10% | 16.69% | 3.00% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
SPAQ and MDEV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDEV has higher volatility (5.61%) compared to SPAQ (1.54%). In terms of maximum drawdown, SPAQ dropped -5.30% vs MDEV's -42.34%.
On 3-year performance, SPAQ leads with 5.91% vs -1.56% for MDEV. On fees, MDEV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPAQ has performed better with a 5.91% return vs -1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MDEV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.
SPAQ has the higher dividend yield at 16.10%, compared with 0.11% for MDEV.
They also come from different issuers: Horizon and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for SPAQ and 0.70% for MDEV.
SPAQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAQ и MDEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор