PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAQ с MDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAQ с MDEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) and MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) are both Health & Biotech Equities funds. SPAQ is actively managed, while MDEV is passively managed. Over the past 3 years, SPAQ returned 5.87%/yr vs -2.86%/yr for MDEV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SPAQ charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for MDEV.

Доходность

Сравнение доходности SPAQ и MDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAQ показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у MDEV с доходностью -11.48%.

SPAQ

1 день
0.00%
1 месяц
1.51%
С начала года
2.81%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.98%
3 года*
5.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDEV

1 день
0.04%
1 месяц
1.54%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-12.29%
1 год
-7.05%
3 года*
-2.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAQ и MDEV

2026 (YTD)202520242023
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		2.81%7.35%4.33%5.52%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-11.48%2.00%1.79%1.55%

Correlation

The correlation between SPAQ and MDEV is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г.

0.01

The correlation between SPAQ and MDEV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPAQ и MDEV

Секторы
SPAQ
MDEV

Финансовые услуги

91.6%

-

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPAQ
91.6%
MDEV

-

Промышленность

SPAQ
0.1%
MDEV

-

Сырьевые материалы

SPAQ

-

MDEV

-

Коммуникационные услуги

SPAQ

-

MDEV

-

Потребительский циклический сектор

SPAQ

-

MDEV

-

Потребительский защитный сектор

SPAQ

-

MDEV

-

Энергетика

SPAQ

-

MDEV

-

Здравоохранение

SPAQ

-

MDEV
100.0%

Недвижимость

SPAQ

-

MDEV

-

Технологии

SPAQ

-

MDEV

-

Коммунальные услуги

SPAQ

-

MDEV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

First Trust Indxx Medical Devices ETF

Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDXSPAQ с MEDISPAQ с NVIRSPAQ с XBISPAQ с STIPSPAQ с SPYSPAQ с XLV
Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с HTECMDEV с IHIMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ

Доходность на риск

SPAQ vs. MDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAQ c MDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAQMDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
-0.44

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
-0.53

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.94

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.39

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

-0.98

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAQ vs. MDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAQ на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа MDEV равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAQ и MDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAQMDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.44

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

-0.32

+1.18

Просадки

Сравнение просадок SPAQ и MDEV

Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки MDEV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и MDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAQMDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-42.34%

+37.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-18.13%

+12.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.30%

-22.50%

+17.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-33.76%

+33.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-25.65%

+25.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

7.22%

-5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAQ и MDEV

Текущая волатильность для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) составляет 1.95%, в то время как у First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что SPAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAQMDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

4.60%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

11.42%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

16.00%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

18.98%

-11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.00%

18.98%

-11.98%

Сравнение комиссий SPAQ и MDEV

SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MDEV в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAQ и MDEV

Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, тогда как MDEV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.23%16.69%3.00%2.60%

Часто задаваемые вопросы

SPAQ and MDEV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDEV has higher volatility (4.60%) compared to SPAQ (1.95%). In terms of maximum drawdown, SPAQ dropped -5.30% vs MDEV's -42.34%.

On 3-year performance, SPAQ leads with 5.87% vs -2.86% for MDEV. On fees, MDEV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPAQ has performed better with a 5.87% return vs -2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDEV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.

SPAQ has the higher dividend yield at 16.23%, compared with 0.00% for MDEV.

They also come from different issuers: Horizon and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for SPAQ and 0.70% for MDEV.

SPAQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAQ и MDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор