Сравнение SPAQ с JAPN
SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) and JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) are both exchange-traded funds - SPAQ is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon, while JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, SPAQ returned 4.10% vs -19.28% for JAPN. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPAQ и JAPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAQ показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у JAPN с доходностью -14.01%.
SPAQ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAPN
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -14.01%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -19.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAQ и JAPN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 3.35% | 3.43% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -14.01% | 3.10% |
Correlation
The correlation between SPAQ and JAPN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAQ vs. JAPN — Ранг доходности на риск
SPAQ
JAPN
Сравнение SPAQ c JAPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAQ | JAPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.81 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | -1.43 | +4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAQ и JAPN
Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки JAPN в -23.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и JAPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAQ | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.30% | -23.94% | +18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -23.94% | +18.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -23.51% | +23.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -10.03% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 13.52% | -12.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAQ и JAPN
Текущая волатильность для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) составляет 1.02%, в то время как у Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что SPAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAQ | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 6.67% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 16.17% | -11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 19.48% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 19.56% | -12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 19.56% | -12.60% |
Сравнение комиссий SPAQ и JAPN
И SPAQ, и JAPN имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAQ и JAPN
Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.15%, что больше доходности JAPN в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.28% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.15% | 16.69% | 3.00% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
SPAQ and JAPN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (6.67%) compared to SPAQ (1.02%). In terms of maximum drawdown, SPAQ dropped -5.30% vs JAPN's -23.94%.
On 1-year performance, SPAQ leads with 4.10% vs -19.28% for JAPN. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPAQ has performed better with a 4.10% return vs -19.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPAQ and JAPN have the same expense ratio: 0.85% per year.
SPAQ has the higher dividend yield at 16.15%, compared with 0.28% for JAPN.
SPAQ is categorized as Health & Biotech Equities, while JAPN is Japan Equities.
SPAQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAQ и JAPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор