PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPAQ с IHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAQ с IHI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) and IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) are both Health & Biotech Equities funds. SPAQ is actively managed, while IHI is passively managed. Over the past 3 years, SPAQ returned 5.91%/yr vs -2.13%/yr for IHI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SPAQ charges 0.85%/yr vs 0.38%/yr for IHI.

Доходность

Сравнение доходности SPAQ и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAQ показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -15.82%.

SPAQ

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
3.36%
С начала года
3.62%
1 год
4.73%
3 года*
5.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

IHI

1 день
4.69%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
-16.18%
С начала года
-15.82%
1 год
-13.79%
3 года*
-2.13%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAQ и IHI

2026 (YTD)202520242023
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		3.62%7.35%4.33%5.32%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-15.82%6.88%8.62%0.39%

Correlation

The correlation between SPAQ and IHI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2023 г.

0.01

Сравнение распределения секторов SPAQ и IHI

Секторы
SPAQ
IHI

Финансовые услуги

100.0%

-

Промышленность

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPAQ
100.0%
IHI

-

Промышленность

SPAQ
0.1%
IHI
0.2%

Сырьевые материалы

SPAQ

-

IHI

-

Коммуникационные услуги

SPAQ

-

IHI

-

Потребительский циклический сектор

SPAQ

-

IHI

-

Потребительский защитный сектор

SPAQ

-

IHI

-

Энергетика

SPAQ

-

IHI

-

Здравоохранение

SPAQ

-

IHI
100.0%

Недвижимость

SPAQ

-

IHI

-

Технологии

SPAQ

-

IHI
0.3%

Коммунальные услуги

SPAQ

-

IHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

iShares U.S. Medical Devices ETF

Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDXSPAQ с MEDISPAQ с NVIRSPAQ с XBISPAQ с XLVSPAQ с SPYSPAQ с ARKG
Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с IHFIHI с FHLCIHI с IXJ

Доходность на риск

SPAQ vs. IHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAQ c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPAQIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.72

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
-0.93

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.89

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.53

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

-1.10

+4.84

SPAQ vs. IHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAQ на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа IHI равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAQ и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPAQ и IHI

Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и IHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAQIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-49.65%

+44.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-26.11%

+21.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.30%

-26.64%

+21.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-20.51%

+20.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-8.40%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

12.56%

-11.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAQ и IHI

Текущая волатильность для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) составляет 1.54%, в то время как у iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что SPAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAQIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

9.55%

-8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

15.84%

-11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62%

19.29%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

19.44%

-12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

19.95%

-13.01%

Сравнение комиссий SPAQ и IHI

SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAQ и IHI

Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности IHI в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.46%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.10%16.69%3.00%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPAQ and IHI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (9.55%) compared to SPAQ (1.54%). In terms of maximum drawdown, SPAQ dropped -5.30% vs IHI's -49.65%.

On 3-year performance, SPAQ leads with 5.91% vs -2.13% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPAQ has performed better with a 5.91% return vs -2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.

SPAQ has the higher dividend yield at 16.10%, compared with 0.46% for IHI.

They also come from different issuers: Horizon and iShares. Their fees differ too: 0.85% for SPAQ and 0.38% for IHI.

SPAQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAQ и IHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор