Сравнение SPAQ с IHI
SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) and IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) are both Health & Biotech Equities funds. SPAQ is actively managed, while IHI is passively managed. Over the past 3 years, SPAQ returned 5.86%/yr vs -2.23%/yr for IHI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SPAQ charges 0.85%/yr vs 0.43%/yr for IHI.
Доходность
Сравнение доходности SPAQ и IHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAQ показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -19.70%.
SPAQ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IHI
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -19.70%
- 6 месяцев
- -21.09%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- -2.23%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам SPAQ и IHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 2.82% | 7.35% | 4.33% | 5.52% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -19.70% | 6.88% | 8.62% | 1.61% |
Correlation
The correlation between SPAQ and IHI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение распределения секторов SPAQ и IHI
Секторы
SPAQ
IHI
Финансовые услуги
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SPAQ
IHI
-
Промышленность
SPAQ
IHI
Сырьевые материалы
SPAQ
-
IHI
-
Коммуникационные услуги
SPAQ
-
IHI
-
Потребительский циклический сектор
SPAQ
-
IHI
-
Потребительский защитный сектор
SPAQ
-
IHI
-
Энергетика
SPAQ
-
IHI
-
Здравоохранение
SPAQ
-
IHI
Недвижимость
SPAQ
-
IHI
-
Технологии
SPAQ
-
IHI
-
Коммунальные услуги
SPAQ
-
IHI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAQ vs. IHI — Ранг доходности на риск
SPAQ
IHI
Сравнение SPAQ c IHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAQ | IHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.83 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.73 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | -1.85 | +5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAQ | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -1.13 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.47 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SPAQ и IHI
Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и IHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAQ | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.30% | -49.65% | +44.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -26.11% | +20.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.30% | -26.64% | +21.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.17% | +24.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -8.32% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 10.29% | -8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAQ и IHI
Текущая волатильность для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) составляет 1.94%, в то время как у iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что SPAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAQ | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 7.01% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 13.05% | -8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 16.96% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 18.99% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 19.79% | -12.80% |
Сравнение комиссий SPAQ и IHI
SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IHI в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAQ и IHI
Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности IHI в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.45% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.23% | 16.69% | 3.00% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPAQ and IHI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHI has higher volatility (7.01%) compared to SPAQ (1.94%). In terms of maximum drawdown, SPAQ dropped -5.30% vs IHI's -49.65%.
On 3-year performance, SPAQ leads with 5.86% vs -2.23% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPAQ has performed better with a 5.86% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IHI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.
SPAQ has the higher dividend yield at 16.23%, compared with 0.45% for IHI.
They also come from different issuers: Horizon and iShares. Their fees differ too: 0.85% for SPAQ and 0.43% for IHI.
SPAQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAQ и IHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор