Сравнение SPAQ с GSKH
SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) and GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) are both Health & Biotech Equities funds. SPAQ is actively managed, while GSKH is passively managed. Over the past year, SPAQ returned 4.10% vs 42.66% for GSKH. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SPAQ charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for GSKH.
Доходность
Сравнение доходности SPAQ и GSKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAQ показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у GSKH с доходностью 9.90%.
SPAQ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSKH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 42.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAQ и GSKH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 3.35% | 7.50% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.90% | 36.51% |
Correlation
The correlation between SPAQ and GSKH is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAQ vs. GSKH — Ранг доходности на риск
SPAQ
GSKH
Сравнение SPAQ c GSKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAQ | GSKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.31 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 6.06 | -3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAQ и GSKH
Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки GSKH в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и GSKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAQ | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.30% | -18.54% | +13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -18.54% | +13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -11.62% | +11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -5.86% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 7.06% | -5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAQ и GSKH
Текущая волатильность для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) составляет 1.02%, в то время как у GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что SPAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAQ | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 6.89% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 18.67% | -13.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 26.14% | -17.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 26.95% | -19.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 26.95% | -19.99% |
Сравнение комиссий SPAQ и GSKH
SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSKH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAQ и GSKH
Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.15%, что больше доходности GSKH в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.82% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.15% | 16.69% | 3.00% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
SPAQ and GSKH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSKH has higher volatility (6.89%) compared to SPAQ (1.02%). In terms of maximum drawdown, SPAQ dropped -5.30% vs GSKH's -18.54%.
On 1-year performance, GSKH leads with 42.66% vs 4.10% for SPAQ. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSKH has performed better with a 42.66% return vs 4.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.
SPAQ has the higher dividend yield at 16.15%, compared with 2.82% for GSKH.
They also come from different issuers: Horizon and ADRhedged. Their fees differ too: 0.85% for SPAQ and 0.19% for GSKH.
GSKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAQ и GSKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор