PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAQ с COMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAQ с COMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - SPAQ is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon, while COMB is a Commodities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPAQ returned 5.87%/yr vs 16.31%/yr for COMB. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SPAQ charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for COMB.

Доходность

Сравнение доходности SPAQ и COMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAQ показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 26.81%.

SPAQ

1 день
0.00%
1 месяц
1.51%
С начала года
2.81%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.98%
3 года*
5.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

COMB

1 день
0.03%
1 месяц
-2.98%
С начала года
26.81%
6 месяцев
25.89%
1 год
38.86%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAQ и COMB

2026 (YTD)202520242023
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		2.81%7.35%4.33%5.52%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		26.81%15.12%5.24%-6.33%

Correlation

The correlation between SPAQ and COMB is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDXSPAQ с MEDISPAQ с NVIRSPAQ с XBISPAQ с SPYSPAQ с STIPSPAQ с XLV
Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с PDBCCOMB с BCICOMB с VTICOMB с SVOL

Доходность на риск

SPAQ vs. COMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAQ c COMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAQCOMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
2.29

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
2.91

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.41

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

5.08

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

13.24

-9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAQ vs. COMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAQ на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа COMB равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAQ и COMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAQCOMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.29

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.52

+0.34

Просадки

Сравнение просадок SPAQ и COMB

Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и COMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAQCOMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-33.50%

+28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-7.69%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.30%

-11.35%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-4.35%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-12.06%

+11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.94%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAQ и COMB

Текущая волатильность для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) составляет 1.95%, в то время как у GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что SPAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAQCOMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

5.14%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

14.99%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

17.02%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

16.70%

-9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.00%

15.13%

-8.13%

Сравнение комиссий SPAQ и COMB

SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAQ и COMB

Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности COMB в 7.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.14%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.23%16.69%3.00%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPAQ and COMB have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMB has higher volatility (5.14%) compared to SPAQ (1.95%). In terms of maximum drawdown, SPAQ dropped -5.30% vs COMB's -33.50%.

On 3-year performance, COMB leads with 16.31% vs 5.87% for SPAQ. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COMB has performed better with a 16.31% return vs 5.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.

SPAQ has the higher dividend yield at 16.23%, compared with 7.14% for COMB.

SPAQ is categorized as Health & Biotech Equities, while COMB is Commodities. They also come from different issuers: Horizon and GraniteShares. Their fees differ too: 0.85% for SPAQ and 0.25% for COMB.

COMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAQ и COMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор