Сравнение SPAP.L с XLKQ.L
SPAP.L (Invesco Physical Palladium) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - SPAP.L is a Precious Metals fund tracking the Palladium, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPAP.L returned 9.55%/yr vs 27.22%/yr for XLKQ.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SPAP.L charges 0.19%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности SPAP.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAP.L показывает доходность -16.50%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 23.81%. За последние 10 лет акции SPAP.L уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 9.55% против 27.22% соответственно.
SPAP.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- -13.39%
- 10 лет*
- 9.55%
XLKQ.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 21.73%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 27.22%
Сравнение доходности по годам SPAP.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAP.L Invesco Physical Palladium | -16.50% | 62.74% | -17.91% | -41.14% | 5.62% | -19.64% | 19.57% | 47.38% | 24.58% | 42.70% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 23.81% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 37.93% | 44.63% | 0.92% | 23.56% |
Correlation
The correlation between SPAP.L and XLKQ.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAP.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
SPAP.L
XLKQ.L
Сравнение SPAP.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAP.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.46 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 3.24 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 8.42 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAP.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.83 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 1.21 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.33 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.33 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок SPAP.L и XLKQ.L
Максимальная просадка SPAP.L за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAP.L и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAP.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.89% | -28.74% | -42.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.19% | -16.76% | -20.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -28.74% | -11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.89% | -28.74% | -42.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.89% | -28.74% | -42.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.83% | -2.84% | -54.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.17% | -5.04% | -22.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 6.45% | +10.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAP.L и XLKQ.L
Invesco Physical Palladium (SPAP.L) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что SPAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAP.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 6.83% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 14.29% | +22.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 19.18% | +25.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 22.04% | +19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 21.65% | +15.73% |
Сравнение комиссий SPAP.L и XLKQ.L
SPAP.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAP.L и XLKQ.L
Ни SPAP.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPAP.L and XLKQ.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for SPAP.L.
SPAP.L is categorized as Precious Metals, while XLKQ.L is Technology Equities. SPAP.L tracks Palladium, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.19% for SPAP.L and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для SPAP.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор