Сравнение SPAP.L с XGDU.L
SPAP.L (Invesco Physical Palladium) and XGDU.L (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) are both Precious Metals funds - SPAP.L tracks the Palladium while XGDU.L tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPAP.L returned -13.39%/yr vs 19.88%/yr for XGDU.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SPAP.L charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for XGDU.L.
Доходность
Сравнение доходности SPAP.L и XGDU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPAP.L торгуется в GBp, в то время как XGDU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGDU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPAP.L показывает доходность -16.50%, что значительно ниже, чем у XGDU.L с доходностью 4.15%.
SPAP.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- -13.39%
- 10 лет*
- 9.55%
XGDU.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 28.22%
- 5 лет*
- 19.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAP.L и XGDU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAP.L Invesco Physical Palladium | -16.50% | 62.74% | -17.91% | -41.14% | 5.62% | -19.64% | 11.84% |
XGDU.L Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 4.15% | 52.97% | 28.40% | 7.78% | 11.98% | -3.90% | 1.09% |
Correlation
The correlation between SPAP.L and XGDU.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2020 г. | 0.31 |
Over the past year, SPAP.L and XGDU.L have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAP.L vs. XGDU.L — Ранг доходности на риск
SPAP.L
XGDU.L
Сравнение SPAP.L c XGDU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAP.L | XGDU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.90 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 5.03 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAP.L | XGDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.39 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 1.19 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.94 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок SPAP.L и XGDU.L
Максимальная просадка SPAP.L за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки XGDU.L в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAP.L и XGDU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAP.L | XGDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.89% | -22.90% | -47.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.19% | -17.64% | -19.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -17.64% | -22.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.89% | -17.64% | -53.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.83% | -15.94% | -41.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.17% | -6.61% | -20.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 6.67% | +10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAP.L и XGDU.L
Invesco Physical Palladium (SPAP.L) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что SPAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAP.L | XGDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 5.96% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 21.20% | +15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 24.12% | +20.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 16.76% | +24.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 16.83% | +20.55% |
Сравнение комиссий SPAP.L и XGDU.L
SPAP.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XGDU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAP.L и XGDU.L
Ни SPAP.L, ни XGDU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPAP.L and XGDU.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for SPAP.L.
SPAP.L tracks Palladium, while XGDU.L tracks Gold. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for SPAP.L and 0.12% for XGDU.L.
Подберите оптимальное распределение для SPAP.L и XGDU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор