Сравнение SPAP.L с GBSP.L
SPAP.L (Invesco Physical Palladium) and GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) are both Precious Metals funds - SPAP.L tracks the Palladium while GBSP.L tracks the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPAP.L returned 9.55%/yr vs 11.30%/yr for GBSP.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SPAP.L charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for GBSP.L.
Доходность
Сравнение доходности SPAP.L и GBSP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAP.L показывает доходность -16.50%, что значительно ниже, чем у GBSP.L с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции SPAP.L уступали акциям GBSP.L по среднегодовой доходности: 9.55% против 11.30% соответственно.
SPAP.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- -13.39%
- 10 лет*
- 9.55%
GBSP.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 30.23%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам SPAP.L и GBSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAP.L Invesco Physical Palladium | -16.50% | 62.74% | -17.91% | -41.14% | 5.62% | -19.64% | 19.57% | 47.38% | 24.58% | 42.70% |
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 3.18% | 63.29% | 25.01% | 11.75% | -1.73% | -4.92% | 21.84% | 14.56% | -4.55% | 8.43% |
Correlation
The correlation between SPAP.L and GBSP.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.28 |
Over the past year, SPAP.L and GBSP.L have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAP.L vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск
SPAP.L
GBSP.L
Сравнение SPAP.L c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAP.L | GBSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.76 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 4.51 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAP.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.25 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.99 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.72 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.38 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SPAP.L и GBSP.L
Максимальная просадка SPAP.L за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки GBSP.L в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAP.L и GBSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAP.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.89% | -37.30% | -33.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.19% | -17.53% | -19.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -17.53% | -22.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.89% | -22.05% | -48.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.89% | -22.99% | -47.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.83% | -15.96% | -41.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.17% | -17.52% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 6.88% | +10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAP.L и GBSP.L
Invesco Physical Palladium (SPAP.L) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что SPAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAP.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 6.25% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 21.79% | +14.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 24.78% | +19.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 17.29% | +24.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 15.56% | +21.82% |
Сравнение комиссий SPAP.L и GBSP.L
SPAP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GBSP.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAP.L и GBSP.L
Ни SPAP.L, ни GBSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPAP.L and GBSP.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPAP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPAP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for GBSP.L.
SPAP.L tracks Palladium, while GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged). They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for SPAP.L and 0.25% for GBSP.L.
Подберите оптимальное распределение для SPAP.L и GBSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор