Сравнение SPAP.L с COFF.L
SPAP.L (Invesco Physical Palladium) and COFF.L (WisdomTree Coffee) are both exchange-traded funds - SPAP.L is a Precious Metals fund tracking the Palladium, while COFF.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Coffee. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPAP.L returned 9.55%/yr vs 5.33%/yr for COFF.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SPAP.L charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for COFF.L.
Доходность
Сравнение доходности SPAP.L и COFF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPAP.L торгуется в GBp, в то время как COFF.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COFF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPAP.L показывает доходность -16.50%, что значительно выше, чем у COFF.L с доходностью -25.97%. За последние 10 лет акции SPAP.L превзошли акции COFF.L по среднегодовой доходности: 9.55% против 5.33% соответственно.
SPAP.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- -13.39%
- 10 лет*
- 9.55%
COFF.L
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -11.75%
- С начала года
- -25.97%
- 6 месяцев
- -31.48%
- 1 год
- -19.14%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение доходности по годам SPAP.L и COFF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAP.L Invesco Physical Palladium | -16.50% | 62.74% | -17.91% | -41.14% | 5.62% | -19.64% | 19.57% | 47.38% | 24.58% | 42.70% |
COFF.L WisdomTree Coffee | -25.97% | 20.62% | 77.97% | 18.30% | -11.58% | 64.66% | -14.83% | 9.37% | -22.80% | -24.78% |
Correlation
The correlation between SPAP.L and COFF.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAP.L vs. COFF.L — Ранг доходности на риск
SPAP.L
COFF.L
Сравнение SPAP.L c COFF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и WisdomTree Coffee (COFF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAP.L | COFF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.95 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.46 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | -0.92 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAP.L | COFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | -0.48 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.55 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.03 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SPAP.L и COFF.L
Максимальная просадка SPAP.L за все время составила -70.89%, что меньше максимальной просадки COFF.L в -84.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAP.L и COFF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAP.L | COFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.89% | -84.41% | +13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.19% | -35.50% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -37.56% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.89% | -42.49% | -28.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.89% | -64.65% | -6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.83% | -50.03% | -7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.17% | -53.58% | +26.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 17.71% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAP.L и COFF.L
Invesco Physical Palladium (SPAP.L) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с WisdomTree Coffee (COFF.L) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что SPAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COFF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAP.L | COFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 8.61% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 21.59% | +15.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 34.18% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 34.93% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 31.97% | +5.41% |
Сравнение комиссий SPAP.L и COFF.L
SPAP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COFF.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAP.L и COFF.L
Ни SPAP.L, ни COFF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPAP.L and COFF.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPAP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPAP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for COFF.L.
SPAP.L is categorized as Precious Metals, while COFF.L is Agricultural Commodities. SPAP.L tracks Palladium, while COFF.L tracks Bloomberg Coffee. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for SPAP.L and 0.49% for COFF.L.
Подберите оптимальное распределение для SPAP.L и COFF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор