PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYB.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOYB.L с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOYB.L (WisdomTree Soybeans) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SOYB.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Soybeans, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOYB.L returned 0.60%/yr vs 12.80%/yr for GLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SOYB.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности SOYB.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Soybeans (SOYB.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOYB.L показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции SOYB.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 0.60% против 12.80% соответственно.

SOYB.L

1 день
-3.37%
1 месяц
-5.50%
С начала года
4.56%
6 месяцев
-1.11%
1 год
6.74%
3 года*
-1.51%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
0.60%

GLD

1 день
-3.65%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
2.54%
1 год
28.10%
3 года*
29.53%
5 лет*
17.47%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYB.L и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYB.L
WisdomTree Soybeans		4.56%6.31%-22.14%0.92%27.00%7.10%31.50%-2.64%-11.79%-10.13%
GLD
SPDR Gold Shares		-0.02%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between SOYB.L and GLD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2006 г.

0.11

The correlation between SOYB.L and GLD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOYB.L и GLD

Секторы
SOYB.L
GLD

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

SOYB.L
100.0%
GLD

-

Сырьевые материалы

SOYB.L

-

GLD
100.0%

Потребительский циклический сектор

SOYB.L

-

GLD

-

Потребительский защитный сектор

SOYB.L

-

GLD

-

Энергетика

SOYB.L

-

GLD

-

Финансовые услуги

SOYB.L

-

GLD

-

Здравоохранение

SOYB.L

-

GLD

-

Промышленность

SOYB.L

-

GLD

-

Недвижимость

SOYB.L

-

GLD

-

Технологии

SOYB.L

-

GLD

-

Коммунальные услуги

SOYB.L

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Soybeans

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с SOYB.L:
SOYB.L с SOYBSOYB.L с CORN.LSOYB.L с CATL.LSOYB.L с ACOPYSOYB.L с WEAT.LSOYB.L с DBASOYB.L с SOYO.L
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

SOYB.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYB.L
Ранг доходности на риск SOYB.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYB.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Soybeans (SOYB.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYB.LGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.05

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
1.43

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.40

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

3.56

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYB.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYB.L на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYB.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.05

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.97

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.80

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.59

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SOYB.L и GLD

Максимальная просадка SOYB.L за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB.L и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYB.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-45.56%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-20.10%

+9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-20.10%

-11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.36%

-21.03%

-10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

-22.00%

-22.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.74%

-20.10%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.92%

-16.16%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

7.91%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB.L и GLD

WisdomTree Soybeans (SOYB.L) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что SOYB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYB.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

5.66%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

23.47%

-11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

26.86%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

18.07%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

16.00%

+2.72%

Сравнение комиссий SOYB.L и GLD

SOYB.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOYB.L и GLD

Ни SOYB.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SOYB.L and GLD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for SOYB.L.

SOYB.L is categorized as Agricultural Commodities, while GLD is Gold. SOYB.L tracks Bloomberg Soybeans, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.49% for SOYB.L and 0.40% for GLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYB.L и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор