Сравнение SOYB.L с ACOPY
SOYB.L (WisdomTree Soybeans) is Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Soybeans, while ACOPY (The A2 Milk Company Ltd) is a stock. Over the past 5 years, SOYB.L returned -0.21%/yr vs -2.19%/yr for ACOPY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOYB.L и ACOPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOYB.L показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у ACOPY с доходностью -37.46%.
SOYB.L
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- -1.51%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 0.60%
ACOPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -22.83%
- С начала года
- -37.46%
- 6 месяцев
- -36.11%
- 1 год
- -25.66%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOYB.L и ACOPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOYB.L WisdomTree Soybeans | 4.56% | 6.31% | -22.14% | 0.92% | 27.00% | 7.10% | 31.50% | 6.97% |
ACOPY The A2 Milk Company Ltd | -37.46% | 86.80% | 25.63% | -40.24% | 15.42% | -55.85% | -14.13% | -6.73% |
Correlation
The correlation between SOYB.L and ACOPY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOYB.L vs. ACOPY — Ранг доходности на риск
SOYB.L
ACOPY
Сравнение SOYB.L c ACOPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Soybeans (SOYB.L) и The A2 Milk Company Ltd (ACOPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOYB.L | ACOPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.85 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.59 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -1.92 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOYB.L | ACOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.67 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.05 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.26 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок SOYB.L и ACOPY
Максимальная просадка SOYB.L за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки ACOPY в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB.L и ACOPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOYB.L | ACOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -84.50% | +33.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -43.70% | +33.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.36% | -43.70% | +12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.36% | -56.78% | +25.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.74% | -74.14% | +53.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -60.19% | +38.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 13.38% | -8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB.L и ACOPY
Текущая волатильность для WisdomTree Soybeans (SOYB.L) составляет 7.04%, в то время как у The A2 Milk Company Ltd (ACOPY) волатильность равна 13.85%. Это указывает на то, что SOYB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACOPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOYB.L | ACOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 13.85% | -6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 28.71% | -16.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 38.19% | -21.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 46.98% | -27.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 52.93% | -34.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB.L и ACOPY
SOYB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACOPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACOPY The A2 Milk Company Ltd | 3.55% | 1.87% |
SOYB.L WisdomTree Soybeans | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOYB.L and ACOPY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOYB.L и ACOPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор