PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с NXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXY с NXF.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and NXF.TO (CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - SOXY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while NXF.TO is a Energy Equities fund actively managed by CI. Both are actively managed. Over the past year, SOXY returned 154.02% vs 44.03% for NXF.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOXY и NXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOXY торгуется в USD, в то время как NXF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NXF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 89.69%, что значительно выше, чем у NXF.TO с доходностью 30.79%.

SOXY

1 день
0.87%
1 месяц
31.46%
С начала года
89.69%
6 месяцев
88.39%
1 год
154.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXF.TO

1 день
0.76%
1 месяц
-4.06%
С начала года
30.79%
6 месяцев
29.88%
1 год
44.03%
3 года*
14.32%
5 лет*
14.15%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXY и NXF.TO

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		89.69%37.00%-1.18%
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		30.79%14.42%-7.70%

Correlation

The correlation between SOXY and NXF.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.09

The correlation between SOXY and NXF.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXY и NXF.TO

Секторы
SOXY
NXF.TO

Технологии

100.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXY
100.0%
NXF.TO

-

Потребительский защитный сектор

SOXY
0.0%
NXF.TO

-

Финансовые услуги

SOXY
0.0%
NXF.TO

-

Промышленность

SOXY
0.0%
NXF.TO

-

Сырьевые материалы

SOXY

-

NXF.TO

-

Коммуникационные услуги

SOXY

-

NXF.TO

-

Потребительский циклический сектор

SOXY

-

NXF.TO

-

Энергетика

SOXY

-

NXF.TO
100.0%

Здравоохранение

SOXY

-

NXF.TO

-

Недвижимость

SOXY

-

NXF.TO

-

Коммунальные услуги

SOXY

-

NXF.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с NVDA
Часто сравнивают с NXF.TO:
NXF.TO с VXM-B.TONXF.TO с XEG.TONXF.TO с CCOM.TONXF.TO с CBCX.TONXF.TO с CEQP.TONXF.TO с YPLT.NEONXF.TO с CBNK.TO

Доходность на риск

SOXY vs. NXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NXF.TO
Ранг доходности на риск NXF.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXF.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXF.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXF.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXF.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c NXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYNXF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.32
2.19

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.53
2.88

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.36

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.33

5.14

+6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.65

14.55

+28.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. NXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 5.32, что выше коэффициента Шарпа NXF.TO равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и NXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYNXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32

2.19

+3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.57

0.16

+2.41

Просадки

Сравнение просадок SOXY и NXF.TO

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки NXF.TO в -69.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и NXF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXYNXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-69.34%

+39.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-8.60%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.87%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-18.87%

+13.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.04%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и NXF.TO

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXYNXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.85%

7.53%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.06%

15.85%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.20%

20.24%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.56%

26.69%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.56%

29.81%

+4.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и NXF.TO

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности NXF.TO в 8.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		8.04%7.70%8.50%8.60%11.22%9.48%11.23%7.83%9.38%6.50%8.24%8.05%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		7.74%11.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXY and NXF.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXY is categorized as Derivative Income, while NXF.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and CI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXY и NXF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор