Сравнение SOXS с NTSD
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while NTSD is a Leveraged Equities fund actively managed by WisdomTree. SOXS is passively managed, while NTSD is actively managed. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXS и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -86.25% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between SOXS and NTSD is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | -0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. NTSD — Ранг доходности на риск
SOXS
NTSD
Сравнение SOXS c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 5.46 | -6.25 |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и NTSD
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -5.20% | -94.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.04% | -99.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.61% | -0.83% | -91.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.19% | 24.10% | +78.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.21% | 24.10% | +84.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.48% | 24.10% | +76.38% |
Сравнение комиссий SOXS и NTSD
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и NTSD
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 64.53%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and NTSD have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.00% for NTSD.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while NTSD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор