Сравнение NTSD с JETU
NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) and JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. NTSD is actively managed, while JETU is passively managed. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NTSD charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for JETU.
Доходность
Сравнение доходности NTSD и JETU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTSD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
JETU
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 11.90%
- С начала года
- 42.07%
- 1 год
- 103.91%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.58K | $98.90K | $170.44K | |
| $227.24K | $182.79K | $318.06K |
Сравнение доходности по годам NTSD и JETU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 23.73% |
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 66.39% |
Correlation
The correlation between NTSD and JETU is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSD vs. JETU — Ранг доходности на риск
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JETU
Сравнение NTSD c JETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD) и MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSD | JETU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSD и JETU
Максимальная просадка NTSD за все время составила -5.58%, что меньше максимальной просадки JETU в -68.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSD и JETU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSD | JETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.58% | -68.64% | +63.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.04% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -28.58% | +27.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSD и JETU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSD | JETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 75.52% | -52.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 71.37% | -48.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 71.37% | -48.20% |
Сравнение комиссий NTSD и JETU
NTSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JETU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSD и JETU
Дивидендная доходность NTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как JETU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 0.00% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
NTSD and JETU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for JETU.
NTSD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for JETU.
They also come from different issuers: WisdomTree and Max. Their fees differ too: 0.35% for NTSD and 0.95% for JETU.
Подберите оптимальное распределение для NTSD и JETU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор