Сравнение SOXQ с IBIC
SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, SOXQ returned 181.76% vs 4.54% for IBIC. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXQ показывает доходность 96.72%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
SOXQ
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 32.12%
- С начала года
- 96.72%
- 6 месяцев
- 91.61%
- 1 год
- 181.76%
- 3 года*
- 59.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXQ и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 96.72% | 43.11% | 20.16% | 20.36% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between SOXQ and IBIC is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | -0.08 |
The correlation between SOXQ and IBIC shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXQ vs. IBIC — Ранг доходности на риск
SOXQ
IBIC
Сравнение SOXQ c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXQ | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 2.24 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.73 | 17.27 | -5.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.01 | 67.45 | -22.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXQ | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43 | 5.05 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 3.49 | -2.51 |
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и IBIC
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXQ | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -0.90% | -45.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -0.26% | -15.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -0.10% | -12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 0.07% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и IBIC
Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXQ | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.44% | 0.33% | +13.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.70% | 0.67% | +26.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.78% | 0.90% | +32.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.38% | 1.58% | +34.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.38% | 1.58% | +34.80% |
Сравнение комиссий SOXQ и IBIC
SOXQ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и IBIC
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.26% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SOXQ and IBIC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (13.44%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, SOXQ leads with 181.76% vs 4.54% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXQ has performed better with a 181.76% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for SOXQ.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.26% for SOXQ.
SOXQ is categorized as Semiconductors, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.10% for IBIC.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.43 vs 5.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXQ и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор