PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXL с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

SOXL и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXL и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXL и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%60.40%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 2.38%.

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с TQQQXTAP с YCSXTAP с LABD

Сравнение комиссий SOXL и XTAP

SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

SOXL vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.16

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.79

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

1.45

+3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.09

9.90

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа XTAP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.16

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.70

-0.34

Корреляция

Корреляция между SOXL и XTAP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и XTAP

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXL и XTAP

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXLXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-22.13%

-68.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.26%

-11.83%

-37.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.28%

0.00%

-27.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.34%

-3.57%

-31.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.23%

1.73%

+14.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и XTAP

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 38.35% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXLXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.35%

0.99%

+37.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.93%

2.61%

+77.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.50%

14.34%

+105.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.40%

14.60%

+90.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.72%

14.60%

+83.12%