Сравнение SOXL с IUSQ.DE
SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXL returned 63.20%/yr vs 12.91%/yr for IUSQ.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SOXL charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOXL торгуется в USD, в то время как IUSQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 458.36%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 63.20% против 12.91% соответственно.
SOXL
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- 26.04%
- С начала года
- 458.36%
- 6 месяцев
- 462.65%
- 1 год
- 1,075.10%
- 3 года*
- 110.81%
- 5 лет*
- 43.69%
- 10 лет*
- 63.20%
IUSQ.DE
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам SOXL и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 458.36% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 10.01% | 23.07% | 17.40% | 22.32% | -18.34% | 18.95% | 15.19% | 27.40% | -10.39% | 24.57% |
Correlation
The correlation between SOXL and IUSQ.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.49 |
The correlation between SOXL and IUSQ.DE shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
SOXL
IUSQ.DE
Сравнение SOXL c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXL | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.36 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.91 | 2.89 | +20.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.51 | 12.04 | +62.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXL и IUSQ.DE
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXL | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -34.07% | -56.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | -8.85% | -34.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.88% | -17.48% | -70.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | -26.08% | -64.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | -34.07% | -56.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.35% | -1.91% | -14.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.99% | -5.02% | -29.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 2.13% | +11.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и IUSQ.DE
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 58.17% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXL | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.17% | 3.93% | +54.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.93% | 9.72% | +84.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.81% | 12.49% | +98.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.96% | 15.50% | +93.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.99% | 15.92% | +84.07% |
Сравнение комиссий SOXL и IUSQ.DE
SOXL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и IUSQ.DE
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
SOXL and IUSQ.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.
SOXL is categorized as Leveraged Equities, while IUSQ.DE is Global Equities. SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 0.20% for IUSQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для SOXL и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор