PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL.L с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXL.L с ZSP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

SOXL.L и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SOXL.L и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXL.L и ZSP.TO

2026 (YTD)20252024
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		18.21%11.41%-59.99%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-3.81%17.39%13.73%
Разные валюты инструментов

SOXL.L торгуется в USD, в то время как ZSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOXL.L показывает доходность 18.21%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -4.41%.

SOXL.L

1 день
27.69%
1 месяц
-19.65%
С начала года
18.21%
6 месяцев
40.09%
1 год
222.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZSP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-2.60%
1 год
16.72%
3 года*
17.87%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с USDSOXL.L с SOXLSOXL.L с FNGOSOXL.L с MUUSOXL.L с ONDS
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий SOXL.L и ZSP.TO

SOXL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.

SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

SOXL.L vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL.L c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXL.LZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.91

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.40

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

1.39

+2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

6.52

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL.L vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL.L на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL.L и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXL.LZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.91

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.82

-1.02

Корреляция

Корреляция между SOXL.L и ZSP.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL.L и ZSP.TO

SOXL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.86%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок SOXL.L и ZSP.TO

Максимальная просадка SOXL.L за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL.L и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXL.LZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.66%

-26.94%

-68.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-12.43%

-47.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.20%

-5.64%

-60.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.19%

-3.37%

-60.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.63%

3.34%

+15.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL.L и ZSP.TO

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) имеет более высокую волатильность в 45.32% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что SOXL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXL.LZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.32%

5.27%

+40.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.24%

9.43%

+87.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.74%

18.46%

+118.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.73%

16.93%

+114.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

131.73%

18.09%

+113.64%