Сравнение SOVF с QIDX
SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) and QIDX (Indexperts Quality Earnings Focused ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SOVF returned -2.03% vs 14.12% for QIDX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOVF charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for QIDX.
Доходность
Сравнение доходности SOVF и QIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOVF показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у QIDX с доходностью 8.09%.
SOVF
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -2.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QIDX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOVF и QIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | -2.69% | -4.38% |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 8.09% | 6.60% |
Correlation
The correlation between SOVF and QIDX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between SOVF and QIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOVF vs. QIDX — Ранг доходности на риск
SOVF
QIDX
Сравнение SOVF c QIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOVF | QIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.05 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 6.78 | -7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOVF и QIDX
Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что больше максимальной просадки QIDX в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и QIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOVF | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -14.99% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -6.92% | -7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -1.06% | -13.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -2.24% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 2.09% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOVF и QIDX
Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SOVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOVF | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.06% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 8.56% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 11.15% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 14.58% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 14.58% | +2.62% |
Сравнение комиссий SOVF и QIDX
SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QIDX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOVF и QIDX
Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности QIDX в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 0.85% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 0.79% | 0.77% | 0.30% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
SOVF and QIDX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOVF has higher volatility (3.78%) compared to QIDX (3.06%). In terms of maximum drawdown, SOVF dropped -21.74% vs QIDX's -14.99%.
On 1-year performance, QIDX leads with 14.12% vs -2.03% for SOVF. On fees, QIDX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QIDX has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QIDX has performed better with a 14.12% return vs -2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QIDX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for SOVF.
QIDX has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.79% for SOVF.
They also come from different issuers: Sovereign's and Indexperts. Their fees differ too: 0.75% for SOVF and 0.50% for QIDX.
QIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOVF и QIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор