Сравнение SOVF с BWET
SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SOVF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Sovereign's, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. SOVF is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, SOVF returned -2.03% vs 1746.34% for BWET. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SOVF charges 0.75%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности SOVF и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOVF показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,000.26%.
SOVF
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -2.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 1,000.26%
- 6 месяцев
- 797.52%
- 1 год
- 1,746.34%
- 3 года*
- 116.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOVF и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | -2.69% | -4.38% | 8.67% | 14.18% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,000.26% | 96.22% | -39.21% | 6.44% |
Correlation
The correlation between SOVF and BWET is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOVF vs. BWET — Ранг доходности на риск
SOVF
BWET
Сравнение SOVF c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOVF | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.94 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 57.70 | -57.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 152.12 | -152.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOVF и BWET
Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOVF | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -56.90% | +35.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -30.64% | +16.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | 0.00% | -14.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -23.81% | +16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 11.60% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOVF и BWET
Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 3.78%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 25.50%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOVF | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 25.50% | -21.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 88.99% | -78.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 98.69% | -84.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 70.46% | -53.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 70.46% | -53.26% |
Сравнение комиссий SOVF и BWET
SOVF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOVF и BWET
Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 0.79% | 0.77% | 0.30% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
SOVF and BWET have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (25.50%) compared to SOVF (3.78%). In terms of maximum drawdown, SOVF dropped -21.74% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1746.34% vs -2.03% for SOVF. On fees, SOVF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SOVF has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1746.34% return vs -2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOVF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
SOVF has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.00% for BWET.
SOVF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Sovereign's and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for SOVF and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.93 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOVF и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор