Сравнение SOUX с XTAP
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, SOUX returned -84.61% vs 18.32% for XTAP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -74.34%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 10.17%.
SOUX
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -44.51%
- С начала года
- -74.34%
- 6 месяцев
- -79.06%
- 1 год
- -84.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -74.34% | -41.14% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 10.17% | 8.24% |
Correlation
The correlation between SOUX and XTAP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. XTAP — Ранг доходности на риск
SOUX
XTAP
Сравнение SOUX c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.99 | -1.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 10.72 | -11.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 57.85 | -59.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и XTAP
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -22.13% | -73.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.47% | -1.72% | -93.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.47% | -1.02% | -94.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.24% | -3.42% | -57.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.89% | 0.32% | +69.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и XTAP
Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) имеет более высокую волатильность в 41.48% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что SOUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.48% | 2.04% | +39.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.67% | 3.72% | +100.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.61% | 4.80% | +156.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.61% | 14.55% | +147.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.61% | 14.35% | +147.26% |
Сравнение комиссий SOUX и XTAP
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и XTAP
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 79.09%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 79.09% | 20.29% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and XTAP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUX has higher volatility (41.48%) compared to XTAP (2.04%). In terms of maximum drawdown, SOUX dropped -95.47% vs XTAP's -22.13%.
On 1-year performance, XTAP leads with 18.32% vs -84.61% for SOUX. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTAP has performed better with a 18.32% return vs -84.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 79.09%, compared with 0.00% for XTAP.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.79% for XTAP.
XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор