PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOS с TNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOS с TNA

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SOS Limited (SOS) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA).

TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOS или TNA.

Корреляция

Корреляция между SOS и TNA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SOS и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SOS Limited (SOS) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-50.00%
18.98%
SOS
TNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOS:

-0.77

TNA:

0.46

Коэф-т Сортино

SOS:

-1.72

TNA:

1.05

Коэф-т Омега

SOS:

0.79

TNA:

1.13

Коэф-т Кальмара

SOS:

-0.87

TNA:

0.40

Коэф-т Мартина

SOS:

-1.15

TNA:

1.96

Индекс Язвы

SOS:

75.49%

TNA:

14.44%

Дневная вол-ть

SOS:

113.40%

TNA:

61.30%

Макс. просадка

SOS:

-99.99%

TNA:

-88.09%

Текущая просадка

SOS:

-99.99%

TNA:

-59.66%

Доходность по периодам

С начала года, SOS показывает доходность -7.31%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 4.75%.

SOS

С начала года

-7.31%

1 месяц

-4.95%

6 месяцев

-43.67%

1 год

-87.78%

5 лет

-65.09%

10 лет

N/A

TNA

С начала года

4.75%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

18.98%

1 год

23.54%

5 лет

-8.45%

10 лет

1.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOS и TNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOS
Ранг риск-скорректированной доходности SOS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг риск-скорректированной доходности TNA, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOS c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SOS Limited (SOS) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOS, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.770.46
Коэффициент Сортино SOS, с текущим значением в -1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.721.05
Коэффициент Омега SOS, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.791.13
Коэффициент Кальмара SOS, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.870.40
Коэффициент Мартина SOS, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.00-1.151.96
SOS
TNA

Показатель коэффициента Шарпа SOS на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа TNA равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOS и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.77
0.46
SOS
TNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOS и TNA

SOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOS
SOS Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.88%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%0.59%

Просадки

Сравнение просадок SOS и TNA

Максимальная просадка SOS за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOS и TNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-99.99%
-59.66%
SOS
TNA

Волатильность

Сравнение волатильности SOS и TNA

SOS Limited (SOS) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеют волатильность 14.49% и 14.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
14.49%
14.88%
SOS
TNA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab