PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPYX с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPYX с VDADX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOPYX (ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both Dividend funds. SOPYX is actively managed, while VDADX is passively managed. Over the past 10 years, SOPYX returned 12.35%/yr vs 13.20%/yr for VDADX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SOPYX charges 0.73%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности SOPYX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I (SOPYX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPYX показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции SOPYX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 12.35% против 13.20% соответственно.

SOPYX

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.03%
С начала года
5.36%
6 месяцев
5.81%
1 год
14.81%
3 года*
14.95%
5 лет*
10.20%
10 лет*
12.35%

VDADX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.83%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.16%
1 год
19.59%
3 года*
16.43%
5 лет*
10.57%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPYX и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPYX
ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I		5.36%12.56%17.09%14.45%-8.16%26.71%7.96%31.36%-4.86%18.84%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.45%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Correlation

The correlation between SOPYX and VDADX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г.

0.94

The correlation between SOPYX and VDADX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SOPYX:
SOPYX с PMAIXSOPYX с FDGDXSOPYX с GSPAXSOPYX с SVAAXSOPYX с FINFXSOPYX с LMOIXSOPYX с VDIGX
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

SOPYX vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPYX
Ранг доходности на риск SOPYX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPYX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPYX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I (SOPYX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPYXVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.95

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.84

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.47

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

9.98

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPYX vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPYX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPYX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPYXVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.95

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.76

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SOPYX и VDADX

Максимальная просадка SOPYX за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPYX и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPYXVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.64%

-31.70%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-7.93%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-14.95%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

-20.42%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-31.70%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.23%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-3.41%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.96%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPYX и VDADX

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I (SOPYX) составляет 2.00%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что SOPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPYXVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

2.17%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

7.59%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

10.07%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

14.27%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

16.19%

+0.12%

Сравнение комиссий SOPYX и VDADX

SOPYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPYX и VDADX

Дивидендная доходность SOPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности VDADX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOPYX
ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I		12.61%13.28%9.41%9.11%5.77%9.87%1.98%7.39%6.74%6.77%3.23%1.82%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

SOPYX and VDADX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDADX has higher volatility (2.17%) compared to SOPYX (2.00%). In terms of maximum drawdown, SOPYX dropped -46.64% vs VDADX's -31.70%.

VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPYX и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор