Сравнение SOPVX с BLUEX
SOPVX (Allspring Opportunity Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SOPVX returned 12.84%/yr vs 9.46%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SOPVX charges 1.18%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности SOPVX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPVX показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции SOPVX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 12.84% против 9.46% соответственно.
SOPVX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.84%
BLUEX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -7.13%
- 1 год
- -5.88%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам SOPVX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPVX Allspring Opportunity Fund | 8.54% | 6.57% | 14.82% | 26.38% | -20.91% | 24.35% | 20.88% | 39.41% | -7.34% | 19.97% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.13% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between SOPVX and BLUEX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between SOPVX and BLUEX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPVX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
SOPVX
BLUEX
Сравнение SOPVX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Opportunity Fund (SOPVX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPVX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.91 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.51 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | -1.19 | +7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPVX и BLUEX
Максимальная просадка SOPVX за все время составила -56.27%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPVX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPVX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -54.27% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.19% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.17% | -12.19% | -9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -21.87% | -12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -29.06% | -6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -9.06% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -13.36% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 5.16% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPVX и BLUEX
Allspring Opportunity Fund (SOPVX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SOPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPVX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 3.82% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 8.22% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 10.40% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 10.71% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 16.60% | +3.36% |
Сравнение комиссий SOPVX и BLUEX
SOPVX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPVX и BLUEX
Дивидендная доходность SOPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
SOPVX Allspring Opportunity Fund | 8.35% | 9.06% | 9.58% | 3.97% | 10.91% | 11.95% | 6.21% | 11.59% | 12.95% | 13.80% | 6.55% | 16.39% |
Часто задаваемые вопросы
SOPVX and BLUEX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOPVX has higher volatility (5.62%) compared to BLUEX (3.82%). In terms of maximum drawdown, SOPVX dropped -56.27% vs BLUEX's -54.27%.
SOPVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPVX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор