Сравнение SOPIX с UBPIX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and UBPIX (ProFunds UltraLatin America Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UBPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.74%/yr vs 6.93%/yr for UBPIX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.73%/yr for UBPIX.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и UBPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у UBPIX с доходностью 38.74%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям UBPIX по среднегодовой доходности: -20.74% против 6.93% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -16.96%
- 6 месяцев
- -15.51%
- 1 год
- -27.05%
- 3 года*
- -21.92%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.74%
UBPIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 38.74%
- 6 месяцев
- 35.97%
- 1 год
- 101.88%
- 3 года*
- 28.71%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 6.93%
Сравнение доходности по годам SOPIX и UBPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -16.96% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
UBPIX ProFunds UltraLatin America Fund | 38.74% | 88.27% | -39.96% | 53.61% | 9.98% | -10.66% | -50.10% | 13.18% | -22.18% | 46.59% |
Correlation
The correlation between SOPIX and UBPIX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г. | -0.52 |
The correlation between SOPIX and UBPIX shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. UBPIX — Ранг доходности на риск
SOPIX
UBPIX
Сравнение SOPIX c UBPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPIX | UBPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.39 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 5.16 | -6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.19 | 15.22 | -17.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPIX | UBPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.73 | 2.62 | -4.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | 0.28 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.92 | 0.12 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.15 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и UBPIX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке UBPIX в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и UBPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | UBPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -98.57% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.45% | -20.34% | -7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -44.74% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -49.18% | -15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.86% | -89.02% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -89.79% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.14% | -84.70% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 6.88% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и UBPIX
Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 4.53%, в то время как у ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | UBPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 11.36% | -6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 33.50% | -21.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 40.04% | -24.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 45.98% | -22.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.49% | 56.05% | -33.56% |
Сравнение комиссий SOPIX и UBPIX
SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UBPIX в 1.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и UBPIX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности UBPIX в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.58% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBPIX ProFunds UltraLatin America Fund | 3.63% | 5.03% | 6.94% | 4.32% | 10.96% | 6.00% | 0.53% | 1.28% | 1.58% | 0.22% | 0.32% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and UBPIX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBPIX has higher volatility (11.36%) compared to SOPIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs UBPIX's -98.57%.
UBPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и UBPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор