PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPIX с RYNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с RYNVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and RYNVX (Rydex Nova Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while RYNVX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.72%/yr vs 18.98%/yr for RYNVX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.23%/yr for RYNVX.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и RYNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -16.73%, что значительно ниже, чем у RYNVX с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям RYNVX по среднегодовой доходности: -20.72% против 18.98% соответственно.

SOPIX

1 день
0.28%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-16.73%
6 месяцев
-15.37%
1 год
-26.64%
3 года*
-21.85%
5 лет*
-16.67%
10 лет*
-20.72%

RYNVX

1 день
-1.09%
1 месяц
6.09%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.17%
1 год
38.80%
3 года*
29.06%
5 лет*
15.97%
10 лет*
18.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и RYNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.73%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
RYNVX
Rydex Nova Fund		14.73%21.42%33.14%35.31%-29.96%42.56%19.64%45.58%-10.24%31.17%

Correlation

The correlation between SOPIX and RYNVX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

-0.89

The correlation between SOPIX and RYNVX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Rydex Nova Fund

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с DRCVXSOPIX с BRPIX
Часто сравнивают с RYNVX:
RYNVX с ULPIXRYNVX с VOORYNVX с FSELXRYNVX с VFV.TORYNVX с TEPIXRYNVX с PHPIXRYNVX с ^GSPC

Доходность на риск

SOPIX vs. RYNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYNVX
Ранг доходности на риск RYNVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYNVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYNVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYNVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYNVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYNVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c RYNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPIXRYNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.68
2.19

-3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.51
2.89

-5.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.38

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.82

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.11

12.63

-14.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPIX vs. RYNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.68, что ниже коэффициента Шарпа RYNVX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и RYNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPIXRYNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.68

2.19

-3.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.62

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

0.70

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.41

-1.22

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и RYNVX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки RYNVX в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и RYNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXRYNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-76.54%

-22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.45%

-13.84%

-13.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-27.49%

-27.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-40.92%

-24.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.86%

-48.58%

-42.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-1.09%

-97.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.14%

-19.62%

-56.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

3.08%

+9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и RYNVX

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Rydex Nova Fund (RYNVX) имеют волатильность 4.53% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXRYNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.41%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

13.49%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

17.83%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

25.95%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

27.39%

-4.90%

Сравнение комиссий SOPIX и RYNVX

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYNVX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и RYNVX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности RYNVX в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYNVX
Rydex Nova Fund		0.66%0.76%0.66%0.59%22.11%9.07%0.53%0.00%0.00%1.97%1.22%0.13%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.57%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOPIX and RYNVX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOPIX has higher volatility (4.53%) compared to RYNVX (4.41%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs RYNVX's -76.54%.

RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и RYNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор