Сравнение SOPIX с FNPIX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.28%/yr vs 14.96%/yr for FNPIX. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.72%/yr for FNPIX.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и FNPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у FNPIX с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям FNPIX по среднегодовой доходности: -20.28% против 14.96% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- -14.03%
- 1 год
- -20.64%
- 3 года*
- -19.47%
- 5 лет*
- -15.00%
- 10 лет*
- -20.28%
FNPIX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 6.15%
- 6 месяцев
- 4.36%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 14.96%
Сравнение доходности по годам SOPIX и FNPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -14.03% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
FNPIX ProFunds Financials UltraSector Fund | 3.00% | 16.39% | 38.51% | 18.34% | -23.84% | 57.11% | -9.83% | 46.49% | -17.23% | 27.19% |
Correlation
The correlation between SOPIX and FNPIX is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | -0.66 |
Over the past year, the inverse relationship between SOPIX and FNPIX has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.31, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. FNPIX — Ранг доходности на риск
SOPIX
FNPIX
Сравнение SOPIX c FNPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPIX | FNPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.10 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.49 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 1.15 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и FNPIX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки FNPIX в -93.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и FNPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | FNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -93.14% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -22.37% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -23.21% | -31.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -37.80% | -27.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.96% | -58.23% | -31.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -1.37% | -97.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.23% | -36.09% | -40.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 9.38% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и FNPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | FNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 6.15% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 17.00% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 21.98% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 27.39% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 30.54% | -7.91% |
Сравнение комиссий SOPIX и FNPIX
SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FNPIX в 1.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и FNPIX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNPIX ProFunds Financials UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.25% | 0.00% | 13.10% | 0.00% | 1.70% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.49% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and FNPIX have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOPIX has higher volatility (7.80%) compared to FNPIX (6.15%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs FNPIX's -93.14%.
FNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и FNPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор