PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPIX с FNPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с FNPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.82%/yr vs 15.16%/yr for FNPIX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.72%/yr for FNPIX.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и FNPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -13.62%, что значительно ниже, чем у FNPIX с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям FNPIX по среднегодовой доходности: -20.82% против 15.16% соответственно.

SOPIX

1 день
3.33%
1 месяц
0.17%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-12.17%
1 год
-22.46%
3 года*
-20.43%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-20.82%

FNPIX

1 день
0.52%
1 месяц
5.64%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-6.43%
1 год
3.55%
3 года*
23.39%
5 лет*
10.58%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и FNPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-13.62%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-3.85%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%

Correlation

The correlation between SOPIX and FNPIX is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

-0.67

Over the past year, the inverse relationship between SOPIX and FNPIX has weakened: their correlation has moved from -0.67 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

ProFunds Financials UltraSector Fund

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с DRCVXSOPIX с UHPIX
Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с PHPIXFNPIX с RMQHX

Доходность на риск

SOPIX vs. FNPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c FNPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOPIXFNPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
0.27

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.97
0.51

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.06

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

0.26

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.98

0.63

-2.61

SOPIX vs. FNPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа FNPIX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и FNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и FNPIX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки FNPIX в -93.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и FNPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXFNPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-93.14%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.30%

-22.37%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-23.21%

-31.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-37.80%

-27.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.86%

-58.23%

-32.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.03%

-7.93%

-91.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.18%

-36.16%

-40.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

9.29%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и FNPIX

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXFNPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

6.29%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

16.82%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

21.80%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

27.39%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

30.59%

-7.98%

Сравнение комиссий SOPIX и FNPIX

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FNPIX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и FNPIX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.48%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SOPIX and FNPIX have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOPIX has higher volatility (8.97%) compared to FNPIX (6.29%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs FNPIX's -93.14%.

FNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и FNPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор