Сравнение SOPIX с FNPIX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.74%/yr vs 13.42%/yr for FNPIX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.72%/yr for FNPIX.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и FNPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у FNPIX с доходностью -10.35%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям FNPIX по среднегодовой доходности: -20.74% против 13.42% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -16.96%
- 6 месяцев
- -15.51%
- 1 год
- -27.05%
- 3 года*
- -21.92%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.74%
FNPIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -10.35%
- 6 месяцев
- -7.10%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам SOPIX и FNPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -16.96% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
FNPIX ProFunds Financials UltraSector Fund | -10.35% | 16.39% | 38.51% | 18.34% | -23.84% | 57.11% | -9.83% | 46.49% | -17.23% | 27.19% |
Correlation
The correlation between SOPIX and FNPIX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | -0.67 |
Over the past year, the inverse relationship between SOPIX and FNPIX has weakened: their correlation has moved from -0.67 to -0.43, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. FNPIX — Ранг доходности на риск
SOPIX
FNPIX
Сравнение SOPIX c FNPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPIX | FNPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.01 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.07 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.19 | -0.18 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPIX | FNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.73 | -0.07 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | 0.30 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.92 | 0.44 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 0.10 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и FNPIX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки FNPIX в -93.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и FNPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | FNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -93.14% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.45% | -22.37% | -5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -23.21% | -31.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -37.80% | -27.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.86% | -58.23% | -32.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -14.16% | -84.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.14% | -36.22% | -39.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 8.95% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и FNPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) имеют волатильность 4.53% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | FNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.59% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 16.23% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 21.37% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 27.36% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.49% | 30.65% | -8.16% |
Сравнение комиссий SOPIX и FNPIX
SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FNPIX в 1.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и FNPIX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNPIX ProFunds Financials UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.25% | 0.00% | 13.10% | 0.00% | 1.70% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.58% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and FNPIX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNPIX has higher volatility (4.59%) compared to SOPIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs FNPIX's -93.14%.
FNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и FNPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор